PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBL с CBRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBL с CBRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX).

DBL - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DBL и CBRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBL и CBRDX

2026 (YTD)20252024202320222021
DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund		-1.86%7.16%10.05%13.11%-15.83%-0.88%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, DBL показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у CBRDX с доходностью 0.33%.

DBL

1 день
0.27%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
-1.42%
1 год
2.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.32%

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Opportunistic Credit Fund

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Часто сравнивают с DBL:
DBL с DSLDBL с ZTRDBL с ANGLXDBL с RFXIXDBL с DBLFXDBL с DBLIXDBL с BWDTX
Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с NAMFXCBRDX с KIOCBRDX с WSINXCBRDX с ICMUX

Сравнение комиссий DBL и CBRDX

DBL берет комиссию в 2.43%, что несколько больше комиссии CBRDX в 0.89%.

DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund

Доходность на риск

DBL vs. CBRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBL
Ранг доходности на риск DBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBL: 99
Ранг коэф-та Мартина
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBL c CBRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLCBRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

2.11

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

2.84

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.51

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.05

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.25

9.20

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBL vs. CBRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBL на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа CBRDX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBL и CBRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLCBRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.11

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

2.35

-2.03

Корреляция

Корреляция между DBL и CBRDX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBL и CBRDX

Дивидендная доходность DBL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности CBRDX в 6.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund		9.02%8.66%8.52%8.60%8.89%7.17%8.69%6.83%10.27%9.03%8.68%9.35%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBL и CBRDX

Максимальная просадка DBL за все время составила -26.45%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBL и CBRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBLCBRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.45%

-2.46%

-23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-1.74%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-0.88%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-0.33%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.39%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DBL и CBRDX

DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что DBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBLCBRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

0.77%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

1.22%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

2.13%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.59%

2.07%

+9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

2.07%

+12.55%