PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBJP с TRSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBJP с TRSY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) and TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) are both exchange-traded funds - DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while TRSY is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, DBJP returned 52.66% vs 4.00% for TRSY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. DBJP charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for TRSY.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и TRSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у TRSY с доходностью 1.50%.

DBJP

1 день
0.81%
1 месяц
8.88%
С начала года
20.51%
6 месяцев
24.02%
1 год
52.66%
3 года*
29.04%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.54%

TRSY

1 день
0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBJP и TRSY

2026 (YTD)20252024
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.51%29.51%2.69%
TRSY
Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF		1.50%4.22%1.07%

Correlation

The correlation between DBJP and TRSY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJHDBJP с FLJPDBJP с HEFA
Часто сравнивают с TRSY:
TRSY с SGOVTRSY с TLDRTRSY с WEEKTRSY с TBILTRSY с YFYATRSY с BOXXTRSY с AGRH

Доходность на риск

DBJP vs. TRSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TRSY
Ранг доходности на риск TRSY: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c TRSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBJPTRSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
10.56

-7.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
28.65

-24.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

6.84

-5.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

60.65

-55.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.86

385.94

-366.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBJP vs. TRSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 2.83, что ниже коэффициента Шарпа TRSY равного 10.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и TRSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBJPTRSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

10.56

-7.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

3.91

-3.23

Просадки

Сравнение просадок DBJP и TRSY

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что больше максимальной просадки TRSY в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и TRSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBJPTRSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-0.82%

-30.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-0.07%

-10.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-0.06%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

0.01%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и TRSY

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBJPTRSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

0.11%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

0.24%

+13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

0.38%

+18.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

1.07%

+17.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

1.07%

+18.39%

Сравнение комиссий DBJP и TRSY

DBJP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TRSY в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и TRSY

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности TRSY в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.34%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
TRSY
Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF		3.72%4.00%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBJP and TRSY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBJP has higher volatility (3.85%) compared to TRSY (0.11%). In terms of maximum drawdown, DBJP dropped -31.30% vs TRSY's -0.82%.

On 1-year performance, DBJP leads with 52.66% vs 4.00% for TRSY. On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. On volatility, TRSY has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBJP has performed better with a 52.66% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

TRSY has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 2.34% for DBJP.

DBJP is categorized as Japan Equities, while TRSY is Government Bonds. DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while TRSY tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.45% for DBJP and 0.06% for TRSY.

TRSY currently has the higher Sharpe Ratio (10.56 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBJP и TRSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор