PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBJP с JAPN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBJP с JAPN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO).

DBJP и JAPN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. JAPN.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index CAD. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и JAPN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBJP и JAPN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		9.63%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-13.26%
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		11.44%36.92%19.04%38.59%3.40%16.91%4.25%22.38%-19.76%
Разные валюты инструментов

DBJP торгуется в USD, в то время как JAPN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JAPN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у JAPN.TO с доходностью 7.72%.

DBJP

1 день
2.73%
1 месяц
-2.62%
С начала года
9.63%
6 месяцев
22.76%
1 год
45.69%
3 года*
29.91%
5 лет*
19.11%
10 лет*
15.47%

JAPN.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.48%
С начала года
7.72%
6 месяцев
23.67%
1 год
48.57%
3 года*
33.45%
5 лет*
20.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

CI WisdomTree Japan Equity Index ETF

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с EWJDBJP с HEFA
Часто сравнивают с JAPN.TO:
JAPN.TO с VOOJAPN.TO с VGTJAPN.TO с YCSJAPN.TO с DXJJAPN.TO с CJP.NEOJAPN.TO с EWTJAPN.TO с DXJS

Сравнение комиссий DBJP и JAPN.TO

DBJP берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии JAPN.TO в 0.48%.

JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBJP vs. JAPN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JAPN.TO
Ранг доходности на риск JAPN.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAPN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAPN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAPN.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAPN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAPN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c JAPN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBJPJAPN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.13

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.97

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

4.13

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.11

15.77

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBJP vs. JAPN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAPN.TO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и JAPN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBJPJAPN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.13

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.04

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.75

-0.10

Корреляция

Корреляция между DBJP и JAPN.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и JAPN.TO

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности JAPN.TO в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.57%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		2.14%2.08%1.58%1.51%2.59%1.35%1.36%2.12%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBJP и JAPN.TO

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки JAPN.TO в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и JAPN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DBJPJAPN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-28.88%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.09%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-21.67%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-4.79%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-6.12%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.17%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и JAPN.TO

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAPN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBJPJAPN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

7.13%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

14.00%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

22.95%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

20.33%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

21.69%

-1.91%