PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBJP с ISJP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBJP с ISJP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L).

DBJP и ISJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. ISJP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap NR JPY. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и ISJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBJP и ISJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		9.63%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%
ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		8.62%30.01%3.24%12.66%-12.49%-2.90%7.72%18.51%-16.97%30.71%
Разные валюты инструментов

DBJP торгуется в USD, в то время как ISJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у ISJP.L с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции ISJP.L по среднегодовой доходности: 15.47% против 8.01% соответственно.

DBJP

1 день
2.73%
1 месяц
-2.62%
С начала года
9.63%
6 месяцев
22.76%
1 год
45.69%
3 года*
29.91%
5 лет*
19.11%
10 лет*
15.47%

ISJP.L

1 день
4.38%
1 месяц
-5.41%
С начала года
8.62%
6 месяцев
11.33%
1 год
34.99%
3 года*
16.34%
5 лет*
6.25%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с EWJDBJP с HEFA
Часто сравнивают с ISJP.L:
ISJP.L с XMJP.LISJP.L с JPJP.LISJP.L с DXJG.LISJP.L с VGTISJP.L с SCJISJP.L с SGOVISJP.L с XLK

Сравнение комиссий DBJP и ISJP.L

DBJP берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ISJP.L в 0.58%.

ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBJP vs. ISJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ISJP.L
Ранг доходности на риск ISJP.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISJP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISJP.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISJP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISJP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISJP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c ISJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBJPISJP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.99

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.71

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

3.03

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.11

11.26

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBJP vs. ISJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISJP.L равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и ISJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBJPISJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.99

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.39

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.49

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.33

+0.32

Корреляция

Корреляция между DBJP и ISJP.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и ISJP.L

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности ISJP.L в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.57%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		1.75%1.85%1.73%1.77%1.99%1.52%1.58%1.53%1.39%1.29%1.07%0.68%

Просадки

Сравнение просадок DBJP и ISJP.L

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки ISJP.L в -41.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и ISJP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DBJPISJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-32.93%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-10.84%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-21.01%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-28.98%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-5.73%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-6.24%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.67%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и ISJP.L

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) имеют волатильность 7.74% и 7.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBJPISJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

7.71%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

13.02%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

17.53%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

16.20%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

16.47%

+3.31%