Сравнение DBIRX с DSFIX
DBIRX (BNY Mellon Bond Market Index Fund) and DSFIX (DFA Social Fixed Income Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, DBIRX returned -0.32%/yr vs 0.47%/yr for DSFIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DBIRX charges 0.15%/yr vs 0.21%/yr for DSFIX.
Доходность
Сравнение доходности DBIRX и DSFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBIRX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у DSFIX с доходностью 1.20%.
DBIRX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 1.25%
DSFIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBIRX и DSFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBIRX BNY Mellon Bond Market Index Fund | 0.59% | 7.06% | 0.58% | 4.77% | -13.66% | -2.09% | 7.54% | 8.50% | -0.15% | 3.36% |
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 1.20% | 6.80% | 1.81% | 7.18% | -13.07% | -2.19% | 9.26% | 9.83% | -0.32% | 3.24% |
Correlation
The correlation between DBIRX and DSFIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between DBIRX and DSFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBIRX vs. DSFIX — Ранг доходности на риск
DBIRX
DSFIX
Сравнение DBIRX c DSFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Bond Market Index Fund (DBIRX) и DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBIRX | DSFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.75 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 4.75 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBIRX и DSFIX
Максимальная просадка DBIRX за все время составила -19.60%, примерно равная максимальной просадке DSFIX в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBIRX и DSFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBIRX | DSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.60% | -18.94% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -2.66% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.35% | -4.70% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -18.87% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -0.65% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -4.64% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.98% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBIRX и DSFIX
BNY Mellon Bond Market Index Fund (DBIRX) и DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) имеют волатильность 1.23% и 1.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBIRX | DSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.20% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.83% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 3.94% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 5.79% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 4.95% | +0.03% |
Сравнение комиссий DBIRX и DSFIX
DBIRX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DSFIX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBIRX и DSFIX
Дивидендная доходность DBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности DSFIX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBIRX BNY Mellon Bond Market Index Fund | 3.83% | 3.78% | 3.17% | 2.73% | 2.17% | 2.54% | 2.72% | 2.77% | 2.79% | 2.52% | 2.96% | 2.95% |
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 4.10% | 3.61% | 3.95% | 3.28% | 2.54% | 2.70% | 2.22% | 2.58% | 2.56% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, DBIRX and DSFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DBIRX has higher volatility (1.23%) compared to DSFIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, DBIRX dropped -19.60% vs DSFIX's -18.94%.
DSFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBIRX и DSFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор