- ISIN
- US05589K8559
- CUSIP
- 05589K855
- Эмитент
- BNY Mellon
- Дата выпуска
- 30 нояб. 1993 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DBIRX
BNY Mellon Bond Market Index Fund (DBIRX) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции DBIRX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DBIRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $967.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BNY Mellon Bond Market Index Fund (DBIRX) показал доход в -0.09% с начала года и 4.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBIRX составила 1.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
BNY Mellon Bond Market Index Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- -0.09%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- 1.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DBIRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DBIRX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 1.61% | -1.86% | 0.10% | 0.33% | 0.21% | -0.67% | -0.09% | |||||
| 2025 | 0.56% | 2.10% | -0.03% | 0.43% | -0.66% | 1.54% | -0.34% | 1.23% | 1.08% | 0.67% | 0.51% | -0.20% | 7.06% |
| 2024 | -0.15% | -1.48% | 0.45% | -2.38% | 1.73% | 0.57% | 2.35% | 1.44% | 1.27% | -2.50% | 1.10% | -1.65% | 0.58% |
| 2023 | 3.18% | -2.59% | 2.51% | 0.58% | -1.12% | -0.39% | -0.05% | -0.89% | -2.54% | -1.86% | 4.45% | 3.73% | 4.77% |
| 2022 | -2.11% | -1.10% | -2.88% | -3.89% | 0.62% | -1.79% | 2.25% | -2.80% | -4.30% | -0.88% | 3.22% | -0.64% | -13.66% |
| 2021 | -0.90% | -1.64% | -1.21% | 0.82% | 0.15% | 0.82% | 1.09% | -0.20% | -0.86% | -0.04% | 0.26% | -0.35% | -2.09% |
Метрики бенчмарка
BNY Mellon Bond Market Index Fund has an annualized alpha of 4.33%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 30, 1993.
- This fund captured 11.26% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.25%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.33%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 11.26%
- Участие в снижении
- -4.25%
Комиссия
Комиссия DBIRX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DBIRX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Bond Market Index Fund (DBIRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBIRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.24 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 9.71 | -5.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BNY Mellon Bond Market Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.28 | $0.25 | $0.19 | $0.27 | $0.30 | $0.29 | $0.28 | $0.26 | $0.30 | $0.30 |
Дивидендный доход | 3.88% | 3.78% | 3.17% | 2.73% | 2.17% | 2.54% | 2.72% | 2.77% | 2.79% | 2.52% | 2.96% | 2.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Bond Market Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.25 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BNY Mellon Bond Market Index Fund показал максимальную просадку в 19.60%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BNY Mellon Bond Market Index Fund составляет 5.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.60%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 5y 11moавг. 2020 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-6.67%май 1994 г. | 3mo 8d | 11mo 2d | 1y 2moянв. 1994 г. - апр. 1995 г. | — |
-6.22%март 2020 г. | 9d | 2mo 11d | 2mo 20dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.23%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 8mo 25d | 1y 25dмай 2013 г. - май 2014 г. | — |
-4.93%окт. 2008 г. | 1mo 20d | 1mo 5d | 2mo 25dсент. 2008 г. - дек. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| DBIRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.60% | -56.78% | +37.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -9.10% | +6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.35% | -18.90% | +12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -25.43% | +6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.60% | -33.92% | +14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -1.00% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -10.70% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.09% | -0.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DBIRX
Добавьте BNY Mellon Bond Market Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DBIRX