PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BNY Mellon Bond Market Index Fund (DBIRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS05589K8559
CUSIP05589K855
ЭмитентBNY Mellon
Дата выпуска30 нояб. 1993 г.
КатегорияIntermediate Core Bond
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия BNY Mellon Bond Market Index Fund составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с DBIRX

BNY Mellon Bond Market Index Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BNY Mellon Bond Market Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
198.61%
737.25%
DBIRX (BNY Mellon Bond Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

BNY Mellon Bond Market Index Fund показал доход в -0.76% с начала года и 2.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNY Mellon Bond Market Index Fund составила 1.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.76%10.04%
1 месяц1.08%3.53%
6 месяцев6.08%22.79%
1 год2.15%32.16%
5 лет (среднегодовая)0.13%13.15%
10 лет (среднегодовая)1.35%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.17%-1.48%
2023-0.61%-2.82%-1.26%4.45%3.41%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Bond Market Index Fund (DBIRX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DBIRX
BNY Mellon Bond Market Index Fund
0.29
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

BNY Mellon Bond Market Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.29. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.29
2.76
DBIRX (BNY Mellon Bond Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BNY Mellon Bond Market Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.31$0.30$0.23$0.30$0.30$0.29$0.28$0.26$0.30$0.30$0.36$0.44

Дивидендный доход

3.43%3.30%2.60%2.87%2.72%2.77%2.82%2.55%2.95%2.93%3.39%4.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Bond Market Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.03$0.03
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.11
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06
2019$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.07
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.07
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.11
2013$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-11.66%
0
DBIRX (BNY Mellon Bond Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BNY Mellon Bond Market Index Fund показал максимальную просадку в 19.02%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BNY Mellon Bond Market Index Fund составляет 11.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.02%5 авг. 2020 г.56024 окт. 2022 г.
-6.22%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.4929 мая 2020 г.57
-5%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.17314 мая 2014 г.260
-4.93%10 сент. 2008 г.3730 окт. 2008 г.244 дек. 2008 г.61
-4.92%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.12411 февр. 2004 г.166

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BNY Mellon Bond Market Index Fund составляет 1.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.32%
2.82%
DBIRX (BNY Mellon Bond Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)