Сравнение DBG.PA с ^GSPC
DBG.PA (Derichebourg) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBG.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBG.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBG.PA показывает доходность 51.81%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
DBG.PA
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 51.81%
- 6 месяцев
- 40.06%
- 1 год
- 76.94%
- 3 года*
- 29.60%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 17.57%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBG.PA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBG.PA Derichebourg | 51.81% | 19.21% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between DBG.PA and ^GSPC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBG.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
DBG.PA
^GSPC
Сравнение DBG.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Derichebourg (DBG.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBG.PA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBG.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.98 | -1.88 |
Просадки
Сравнение просадок DBG.PA и ^GSPC
Максимальная просадка DBG.PA за все время составила -97.57%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBG.PA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBG.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.57% | -7.57% | -90.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.68% | -0.20% | -72.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.72% | -1.39% | -70.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBG.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBG.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.58% | 12.22% | +24.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 12.22% | +25.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.11% | 12.22% | +27.89% |
Часто задаваемые вопросы
DBG.PA and ^GSPC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DBG.PA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор