Сравнение DBCMX с FEGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. FEGIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и FEGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBCMX и FEGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
FEGIX First Eagle Gold Fund Class I | 8.98% | 128.89% | 10.57% | 7.24% | -1.31% | -7.54% | 30.00% | 38.98% | -15.69% | 8.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у FEGIX с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции DBCMX уступали акциям FEGIX по среднегодовой доходности: 7.22% против 16.56% соответственно.
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
FEGIX
- 1 день
- 6.19%
- 1 месяц
- -17.95%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 25.11%
- 1 год
- 89.33%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 16.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и FEGIX
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FEGIX в 0.96%.
Доходность на риск
DBCMX vs. FEGIX — Ранг доходности на риск
DBCMX
FEGIX
Сравнение DBCMX c FEGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | FEGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.31 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.53 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.39 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 12.40 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | FEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.31 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DBCMX и FEGIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и FEGIX
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности FEGIX в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
FEGIX First Eagle Gold Fund Class I | 1.10% | 1.19% | 5.31% | 1.08% | 0.00% | 1.19% | 1.48% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и FEGIX
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки FEGIX в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и FEGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBCMX | FEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -70.38% | +32.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -26.66% | +18.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -33.95% | +6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | -41.84% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -17.95% | +16.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -28.82% | +15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 7.29% | -5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и FEGIX
Текущая волатильность для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) составляет 6.43%, в то время как у First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBCMX | FEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 15.59% | -9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 33.00% | -22.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 38.97% | -26.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 28.23% | -12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 27.23% | -12.72% |