PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAX с VOOG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DAX (Global X DAX Germany ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DAX returned 9.57%/yr vs 17.86%/yr for VOOG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAX charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности DAX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции DAX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 9.57% против 17.86% соответственно.

DAX

1 день
0.26%
1 месяц
2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.46%
1 год
4.51%
3 года*
16.82%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.57%

VOOG

1 день
0.38%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.61%
1 год
29.13%
3 года*
25.78%
5 лет*
14.86%
10 лет*
17.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAX и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		-1.45%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		9.67%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between DAX and VOOG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2014 г.

0.61

The correlation between DAX and VOOG shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DAX и VOOG

Секторы
DAX
VOOG

Промышленность

34.1%
6.2%

Финансовые услуги

20.0%
8.8%

Технологии

15.4%
49.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

6.2%
18.0%

Здравоохранение

5.5%
5.8%

Сырьевые материалы

5.0%
0.4%

Коммунальные услуги

4.5%
0.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%
1.0%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Энергетика

-

0.1%

Промышленность

DAX
34.1%
VOOG
6.2%

Финансовые услуги

DAX
20.0%
VOOG
8.8%

Технологии

DAX
15.4%
VOOG
49.4%

Потребительский циклический сектор

DAX
7.3%
VOOG
9.4%

Коммуникационные услуги

DAX
6.2%
VOOG
18.0%

Здравоохранение

DAX
5.5%
VOOG
5.8%

Сырьевые материалы

DAX
5.0%
VOOG
0.4%

Коммунальные услуги

DAX
4.5%
VOOG
0.4%

Потребительский защитный сектор

DAX
1.0%
VOOG
1.0%

Недвижимость

DAX
0.9%
VOOG
0.6%

Энергетика

DAX

-

VOOG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

DAX vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAXVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.67

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
2.26

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.29

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

2.02

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

8.11

-7.53

DAX vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAX и VOOG

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAXVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-32.73%

-12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-13.71%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-22.18%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.06%

-32.73%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-32.73%

-12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-4.65%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-4.97%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

3.40%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и VOOG

Текущая волатильность для Global X DAX Germany ETF (DAX) составляет 5.86%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что DAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAXVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

6.29%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

13.43%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

16.60%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

21.29%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

20.78%

+0.47%

Сравнение комиссий DAX и VOOG

DAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и VOOG

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VOOG в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.50%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

DAX and VOOG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (6.29%) compared to DAX (5.86%). In terms of maximum drawdown, DAX dropped -45.58% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, VOOG leads with 17.86% vs 9.57% for DAX. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DAX has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 17.86% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for DAX.

DAX has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.45% for VOOG.

DAX is categorized as Europe Equities, while VOOG is S&P 500. DAX tracks DAX Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for DAX and 0.07% for VOOG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAX и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор