PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DAX с FLEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAX с FLEU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DAX (Global X DAX Germany ETF) and FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) are both Europe Equities funds - DAX tracks the DAX Index while FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, DAX returned 8.54%/yr vs 12.05%/yr for FLEU. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAX charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for FLEU.

Доходность

Сравнение доходности DAX и FLEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у FLEU с доходностью 7.83%.

DAX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
-3.24%
С начала года
-1.23%
1 год
0.70%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.54%
10 лет*
9.18%

FLEU

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
5.10%
С начала года
7.83%
1 год
18.12%
3 года*
17.51%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAX и FLEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		-1.23%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%-0.60%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		7.83%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Correlation

The correlation between DAX and FLEU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.75

The correlation between DAX and FLEU shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.90 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DAX и FLEU

Секторы
DAX
FLEU

Промышленность

34.1%
20.7%

Финансовые услуги

20.0%
24.6%

Технологии

15.4%
16.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.6%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.6%

Здравоохранение

5.5%
5.6%

Сырьевые материалы

5.0%
4.2%

Коммунальные услуги

4.5%
6.6%

Потребительский защитный сектор

1.0%
5.0%

Недвижимость

0.9%
1.2%

Энергетика

-

3.7%

Промышленность

DAX
34.1%
FLEU
20.7%

Финансовые услуги

DAX
20.0%
FLEU
24.6%

Технологии

DAX
15.4%
FLEU
16.3%

Потребительский циклический сектор

DAX
7.3%
FLEU
8.6%

Коммуникационные услуги

DAX
6.2%
FLEU
3.6%

Здравоохранение

DAX
5.5%
FLEU
5.6%

Сырьевые материалы

DAX
5.0%
FLEU
4.2%

Коммунальные услуги

DAX
4.5%
FLEU
6.6%

Потребительский защитный сектор

DAX
1.0%
FLEU
5.0%

Недвижимость

DAX
0.9%
FLEU
1.2%

Энергетика

DAX

-

FLEU
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

Franklin FTSE Eurozone ETF

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с CACDAX с BMW.DEDAX с QQQDAX с ^FCHIDAX с VOODAX с VGK
Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с FLEEFLEU с VGKFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPX

Доходность на риск

DAX vs. FLEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c FLEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAXFLEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.03

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
1.56

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

1.36

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

4.91

-4.77

DAX vs. FLEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FLEU равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и FLEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAX и FLEU

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки FLEU в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и FLEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAXFLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-33.94%

-11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-13.41%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-15.67%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.92%

-18.67%

-20.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-2.30%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-4.66%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.70%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и FLEU

Global X DAX Germany ETF (DAX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что DAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAXFLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.24%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

15.36%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

17.64%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

16.50%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

18.25%

+2.66%

Сравнение комиссий DAX и FLEU

DAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и FLEU

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности FLEU в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		2.13%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.72%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DAX and FLEU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAX has higher volatility (4.78%) compared to FLEU (4.24%). In terms of maximum drawdown, DAX dropped -45.58% vs FLEU's -33.94%.

On 5-year performance, FLEU leads with 12.05% vs 8.54% for DAX. On fees, FLEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLEU has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 12.05% return vs 8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for DAX.

FLEU has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.13% for DAX.

DAX tracks DAX Index, while FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for DAX and 0.09% for FLEU.

FLEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAX и FLEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор