Сравнение DAT с NFXS
DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. DAT is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, DAT returned -3.99% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. DAT charges 0.58%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности DAT и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAT показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
DAT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- -2.75%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAT и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | -2.75% | 3.49% | 25.69% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between DAT and NFXS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.36 |
The correlation between DAT and NFXS shifts across timeframes, from -0.36 (all time) to -0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAT vs. NFXS — Ранг доходности на риск
DAT
NFXS
Сравнение DAT c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAT | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.92 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 5.22 | -5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAT и NFXS
Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAT | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.22% | -50.37% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.70% | -31.31% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -15.01% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.89% | -31.31% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 11.50% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAT и NFXS
Текущая волатильность для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) составляет 8.98%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что DAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAT | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 11.88% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.30% | 27.57% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.87% | 34.44% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.92% | 34.72% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.92% | 34.72% | -0.80% |
Сравнение комиссий DAT и NFXS
DAT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAT и NFXS
DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
DAT and NFXS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (11.88%) compared to DAT (8.98%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -3.99% for DAT. On fees, DAT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DAT has been the lower-risk option at 8.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.00% for DAT.
DAT is categorized as Technology Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.58% for DAT and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAT и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор