Сравнение DAT с NFXS
DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. DAT is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, DAT returned -11.44% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. DAT charges 0.58%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности DAT и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAT показывает доходность -12.34%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
DAT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -12.34%
- 6 месяцев
- -14.06%
- 1 год
- -11.44%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAT и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | -12.34% | 3.49% | 25.69% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between DAT and NFXS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.35 |
The correlation between DAT and NFXS shifts across timeframes, from -0.35 (all time) to -0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAT vs. NFXS — Ранг доходности на риск
DAT
NFXS
Сравнение DAT c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAT | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.06 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 5.64 | -6.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAT и NFXS
Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAT | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.22% | -50.37% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.70% | -31.31% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.65% | -12.88% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -31.93% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 11.45% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAT и NFXS
ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что DAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAT | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 7.74% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.40% | 26.22% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 33.81% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.94% | 34.65% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.94% | 34.65% | -0.71% |
Сравнение комиссий DAT и NFXS
DAT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAT и NFXS
DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
DAT and NFXS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAT has higher volatility (13.75%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -11.44% for DAT. On fees, DAT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -11.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for DAT.
DAT is categorized as Technology Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.58% for DAT and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAT и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор