Сравнение DAT с GXPT
DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - DAT tracks the FactSet Big Data Refiners Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAT charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности DAT и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAT показывает доходность -12.34%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 16.86%.
DAT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -12.34%
- 6 месяцев
- -14.06%
- 1 год
- -11.44%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAT и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | -12.34% | -2.20% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.86% | 11.47% |
Correlation
The correlation between DAT and GXPT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAT vs. GXPT — Ранг доходности на риск
DAT
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DAT c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAT | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAT и GXPT
Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAT | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.22% | -18.74% | -37.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.65% | -8.72% | -9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -5.04% | -21.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DAT и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAT | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 22.91% | +7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.94% | 22.91% | +11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.94% | 22.91% | +11.03% |
Сравнение комиссий DAT и GXPT
DAT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAT и GXPT
DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 0.00% | 0.00% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
DAT and GXPT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for DAT.
GXPT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for DAT.
DAT tracks FactSet Big Data Refiners Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.58% for DAT and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для DAT и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор