Сравнение DAT с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
DAT и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FactSet Big Data Refiners Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DAT и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAT и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | -24.83% | 13.96% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 39.97% | -2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, DAT показывает доходность -24.83%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 39.97%.
DAT
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -24.83%
- 6 месяцев
- -28.77%
- 1 год
- -13.31%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 9.71%
- 1 месяц
- 20.77%
- С начала года
- 39.97%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAT и ARMH
DAT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Доходность на риск
DAT vs. ARMH — Ранг доходности на риск
DAT
ARMH
Сравнение DAT c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAT | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAT | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.80 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между DAT и ARMH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAT и ARMH
DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 0.00% | 0.00% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.42% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок DAT и ARMH
Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что больше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAT | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.22% | -42.04% | -14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.23% | -13.75% | -16.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.38% | -16.33% | -10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DAT и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAT | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 50.59% | -19.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.61% | 50.59% | -16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.61% | 50.59% | -16.98% |