Сравнение DASH-USD с XMR-USD
DASH-USD (DigitalCash) and XMR-USD (Monero) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, DASH-USD returned -21.74%/yr vs 10.61%/yr for XMR-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DASH-USD и XMR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH-USD показывает доходность -18.07%, что значительно выше, чем у XMR-USD с доходностью -23.79%.
DASH-USD
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -5.97%
- 6 месяцев
- -60.25%
- С начала года
- -18.07%
- 1 год
- 50.46%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -21.74%
- 10 лет*
- —
XMR-USD
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -46.69%
- С начала года
- -23.79%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 25.52%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 67.41%
Сравнение доходности по годам DASH-USD и XMR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH-USD DigitalCash | -18.07% | 9.86% | 19.22% | -24.43% | -68.60% | 34.11% | 143.67% | -48.25% | -92.48% | 1,473.19% |
XMR-USD Monero | -23.79% | 124.37% | 16.94% | 12.32% | -35.78% | 46.22% | 252.56% | -2.31% | -86.51% | 1,408.18% |
Correlation
The correlation between DASH-USD and XMR-USD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2017 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between DASH-USD and XMR-USD has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH-USD vs. XMR-USD — Ранг доходности на риск
DASH-USD
XMR-USD
Сравнение DASH-USD c XMR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalCash (DASH-USD) и Monero (XMR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASH-USD | XMR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.03 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.06 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASH-USD и XMR-USD
Максимальная просадка DASH-USD за все время составила -98.82%, примерно равная максимальной просадке XMR-USD в -95.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH-USD и XMR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH-USD | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.82% | -95.68% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.33% | -58.97% | -16.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.33% | -58.97% | -16.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.24% | -67.28% | -25.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.80% | -53.59% | -44.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.88% | -62.47% | -24.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.92% | 42.43% | +15.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH-USD и XMR-USD
DigitalCash (DASH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.97% по сравнению с Monero (XMR-USD) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что DASH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH-USD | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.97% | 13.05% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.51% | 64.21% | +10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.42% | 69.46% | +55.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.67% | 61.28% | +22.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.39% | 87.50% | +6.89% |
Часто задаваемые вопросы
DASH-USD and XMR-USD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH-USD has higher volatility (17.97%) compared to XMR-USD (13.05%). In terms of maximum drawdown, DASH-USD dropped -98.82% vs XMR-USD's -95.68%.
DASH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH-USD и XMR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор