PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPP с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAPP с FTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds - DAPP tracks the MVIS Global Digital Assets Equity Index while FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DAPP returned -0.16%/yr vs 22.49%/yr for FTEC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAPP charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности DAPP и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DAPP показывает доходность 33.03%, а FTEC немного ниже – 31.89%.

DAPP

1 день
-2.57%
1 месяц
10.45%
С начала года
33.03%
6 месяцев
15.86%
1 год
55.85%
3 года*
57.26%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAPP и FTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		33.03%15.03%44.87%285.02%-85.60%-38.65%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%22.11%29.40%53.30%-29.59%21.10%

Correlation

The correlation between DAPP and FTEC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.61

The correlation between DAPP and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DAPP и FTEC

Секторы
DAPP
FTEC

Финансовые услуги

68.5%
0.6%

Технологии

28.8%
98.0%

Потребительский циклический сектор

2.7%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DAPP
68.5%
FTEC
0.6%

Технологии

DAPP
28.8%
FTEC
98.0%

Потребительский циклический сектор

DAPP
2.7%
FTEC
0.0%

Сырьевые материалы

DAPP

-

FTEC

-

Коммуникационные услуги

DAPP

-

FTEC
0.0%

Потребительский защитный сектор

DAPP

-

FTEC

-

Энергетика

DAPP

-

FTEC
0.4%

Здравоохранение

DAPP

-

FTEC

-

Промышленность

DAPP

-

FTEC
0.6%

Недвижимость

DAPP

-

FTEC

-

Коммунальные услуги

DAPP

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Transformation ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

DAPP vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPP c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPPFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.97

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.65

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.48

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

3.76

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

12.10

-9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPP vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPP на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPP и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPPFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.97

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.90

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.99

-1.06

Просадки

Сравнение просадок DAPP и FTEC

Максимальная просадка DAPP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAPPFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.90%

-34.95%

-56.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.21%

-16.26%

-31.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.88%

-27.30%

-31.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

-34.95%

-56.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.06%

-1.49%

-25.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.42%

-5.56%

-51.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.56%

5.05%

+19.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPP и FTEC

VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что DAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAPPFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.49%

6.43%

+9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.31%

16.14%

+30.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.71%

20.63%

+41.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.90%

25.23%

+47.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.64%

24.69%

+47.95%

Сравнение комиссий DAPP и FTEC

DAPP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPP и FTEC

DAPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

DAPP and FTEC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (15.49%) compared to FTEC (6.43%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -91.90% vs FTEC's -34.95%.

On 5-year performance, FTEC leads with 22.49% vs -0.16% for DAPP. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTEC has performed better with a 22.49% return vs -0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for DAPP.

FTEC has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for DAPP.

DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: VanEck and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for DAPP and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAPP и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор