PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAMDX с DCCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAMDX с DCCGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DAMDX (Dunham Monthly Distribution Fund) and DCCGX (Dunham Corporate/Government Bond Fund) are both mutual funds - DAMDX is a Event Driven fund managed by Dunham, while DCCGX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Dunham. Over the past 10 years, DAMDX returned 3.02%/yr vs 1.02%/yr for DCCGX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DAMDX charges 2.38%/yr vs 2.00%/yr for DCCGX.

Доходность

Сравнение доходности DAMDX и DCCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) и Dunham Corporate/Government Bond Fund (DCCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAMDX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у DCCGX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции DAMDX превзошли акции DCCGX по среднегодовой доходности: 3.02% против 1.02% соответственно.

DAMDX

1 день
0.56%
1 месяц
-0.02%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.43%
1 год
6.25%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.18%
10 лет*
3.02%

DCCGX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.15%
1 год
3.82%
3 года*
3.49%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAMDX и DCCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAMDX
Dunham Monthly Distribution Fund		1.85%7.93%5.29%4.06%0.57%0.12%0.44%5.54%-1.01%4.08%
DCCGX
Dunham Corporate/Government Bond Fund		-0.05%5.63%1.51%5.22%-13.02%-1.46%6.53%8.93%-3.26%3.13%

Correlation

The correlation between DAMDX and DCCGX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2004 г.

-0.08

The correlation between DAMDX and DCCGX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Monthly Distribution Fund

Dunham Corporate/Government Bond Fund

Часто сравнивают с DAMDX:
DAMDX с DEVDXDAMDX с DCEMXDAMDX с DCINXDAMDX с DCSVXDAMDX с EVDAXDAMDX с AEDNXDAMDX с EVDIX
Часто сравнивают с DCCGX:
DCCGX с DAFGXDCCGX с DNAVXDCCGX с AMFIXDCCGX с DCDGXDCCGX с ARINXDCCGX с DCSVXDCCGX с DCHYX

Доходность на риск

DAMDX vs. DCCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAMDX
Ранг доходности на риск DAMDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAMDX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAMDX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAMDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAMDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DCCGX
Ранг доходности на риск DCCGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCCGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCCGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCCGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCCGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCCGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAMDX c DCCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) и Dunham Corporate/Government Bond Fund (DCCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAMDXDCCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
1.27

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.93
1.89

+4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.23

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.12

1.67

+4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.90

4.94

+30.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAMDX vs. DCCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAMDX на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа DCCGX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAMDX и DCCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAMDXDCCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

1.27

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.07

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.25

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.46

-0.60

Просадки

Сравнение просадок DAMDX и DCCGX

Максимальная просадка DAMDX за все время составила -69.68%, что больше максимальной просадки DCCGX в -17.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAMDX и DCCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAMDXDCCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.68%

-17.54%

-52.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-2.61%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.89%

-5.93%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.44%

-17.35%

+8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.44%

-17.54%

+9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.09%

-3.35%

-31.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.76%

-3.33%

-45.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.88%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DAMDX и DCCGX

Текущая волатильность для Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) составляет 1.00%, в то время как у Dunham Corporate/Government Bond Fund (DCCGX) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что DAMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAMDXDCCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.28%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

2.50%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

3.42%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

4.89%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

4.13%

-0.13%

Сравнение комиссий DAMDX и DCCGX

DAMDX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии DCCGX в 2.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAMDX и DCCGX

Дивидендная доходность DAMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности DCCGX в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAMDX
Dunham Monthly Distribution Fund		7.61%7.83%8.84%8.77%5.35%3.47%3.64%6.31%4.86%4.27%3.54%4.39%
DCCGX
Dunham Corporate/Government Bond Fund		3.55%3.60%3.22%2.93%1.21%0.68%1.15%1.88%2.13%1.54%1.72%2.61%

Часто задаваемые вопросы

DAMDX and DCCGX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCCGX has higher volatility (1.28%) compared to DAMDX (1.00%). In terms of maximum drawdown, DAMDX dropped -69.68% vs DCCGX's -17.54%.

DAMDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAMDX и DCCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор