Сравнение DAMD с SMST
DAMD (Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds from Defiance. DAMD is passively managed, while SMST is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DAMD charges 1.31%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности DAMD и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAMD показывает доходность -93.00%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -5.14%.
DAMD
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -22.42%
- С начала года
- -93.00%
- 6 месяцев
- -92.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 18.45%
- 1 месяц
- 181.70%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 236.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAMD и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAMD Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | -93.00% | 13.18% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -5.14% | 59.67% |
Correlation
The correlation between DAMD and SMST is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAMD vs. SMST — Ранг доходности на риск
DAMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMST
Сравнение DAMD c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF (DAMD) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAMD | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAMD и SMST
Максимальная просадка DAMD за все время составила -94.44%, примерно равная максимальной просадке SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAMD и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAMD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -99.25% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -85.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.10% | -96.27% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.99% | -90.74% | +46.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DAMD и SMST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAMD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 46.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 130.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.09% | 146.32% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.09% | 167.25% | -28.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.09% | 167.25% | -28.16% |
Сравнение комиссий DAMD и SMST
DAMD берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAMD и SMST
Ни DAMD, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DAMD and SMST have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for DAMD.
DAMD and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.31% for DAMD and 1.29% for SMST.
Подберите оптимальное распределение для DAMD и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор