Сравнение DAMD с MSFD
DAMD (Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - DAMD tracks the Advanced Micro Devices, Inc. while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. DAMD charges 1.31%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности DAMD и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAMD показывает доходность -92.84%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 16.79%.
DAMD
- 1 день
- 11.32%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- -91.69%
- С начала года
- -92.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 16.79%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAMD и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAMD Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | -92.84% | 13.18% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 16.79% | 4.19% |
Correlation
The correlation between DAMD and MSFD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAMD vs. MSFD — Ранг доходности на риск
DAMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSFD
Сравнение DAMD c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF (DAMD) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAMD | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAMD и MSFD
Максимальная просадка DAMD за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAMD и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAMD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -59.90% | -35.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.96% | -47.33% | -46.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.25% | -41.66% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DAMD и MSFD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAMD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.63% | 27.50% | +113.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.63% | 26.41% | +114.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.63% | 26.41% | +114.22% |
Сравнение комиссий DAMD и MSFD
DAMD берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAMD и MSFD
DAMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DAMD Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 3.38% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
DAMD and MSFD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSFD is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.31% for DAMD.
MSFD has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.00% for DAMD.
DAMD tracks Advanced Micro Devices, Inc., while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for DAMD and 1.06% for MSFD.
Подберите оптимальное распределение для DAMD и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор