Сравнение DALI с DWAT
DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) and DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) are both Tactical Allocation funds. DALI is passively managed, while DWAT is actively managed. DALI charges 0.90%/yr vs 1.83%/yr for DWAT.
Доходность
Сравнение доходности DALI и DWAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DALI
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DALI и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 3.01% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов DALI и DWAT
Секторы
DALI
DWAT
Промышленность
Финансовые услуги
Технологии
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Промышленность
DALI
DWAT
Финансовые услуги
DALI
DWAT
Технологии
DALI
DWAT
Сырьевые материалы
DALI
DWAT
Энергетика
DALI
DWAT
Потребительский циклический сектор
DALI
DWAT
Коммунальные услуги
DALI
DWAT
Недвижимость
DALI
DWAT
Потребительский защитный сектор
DALI
DWAT
Здравоохранение
DALI
DWAT
Коммуникационные услуги
DALI
DWAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DALI vs. DWAT — Ранг доходности на риск
DALI
DWAT
Сравнение DALI c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DALI | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DALI | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DALI и DWAT
Максимальная просадка DALI за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALI и DWAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DALI | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | 0.00% | -36.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | 0.00% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.14% | 0.00% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DALI и DWAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DALI | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 0.00% | +17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 0.00% | +19.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 0.00% | +20.92% |
Сравнение комиссий DALI и DWAT
DALI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DALI и DWAT
Дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 0.38% | 0.38% | 0.18% | 3.42% | 0.50% | 0.11% | 1.25% | 0.45% | 0.17% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DALI is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DALI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
DALI has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for DWAT.
They also come from different issuers: First Trust and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.90% for DALI and 1.83% for DWAT.
Подберите оптимальное распределение для DALI и DWAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор