Сравнение DAK с FNDX
DAK (Dakota Active Equity ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - DAK is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dakota Wealth, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. DAK is actively managed, while FNDX is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DAK charges 0.43%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.
Доходность
Сравнение доходности DAK и FNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAK показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 13.43%.
DAK
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 20.40%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам DAK и FNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAK Dakota Active Equity ETF | 8.35% | 7.36% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 13.43% | 10.32% |
Correlation
The correlation between DAK and FNDX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAK vs. FNDX — Ранг доходности на риск
DAK
FNDX
Сравнение DAK c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dakota Active Equity ETF (DAK) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAK | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.79 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок DAK и FNDX
Максимальная просадка DAK за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAK и FNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAK | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -37.72% | +29.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -1.66% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -3.55% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DAK и FNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAK | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 10.36% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 15.19% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 17.50% | -6.11% |
Сравнение комиссий DAK и FNDX
DAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAK и FNDX
Дивидендная доходность DAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FNDX в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAK Dakota Active Equity ETF | 0.56% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.46% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
DAK and FNDX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for DAK.
FNDX has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.56% for DAK.
DAK is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDX is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Dakota Wealth and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.43% for DAK and 0.25% for FNDX.
Подберите оптимальное распределение для DAK и FNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор