Сравнение DAIOX с PYGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX).
DAIOX управляется Dunham. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DAIOX и PYGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAIOX и PYGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIOX Dunham International Opportunity Bond Fund | -0.72% | 5.68% | 5.33% | 12.18% | -14.11% | -2.18% | 3.85% | 3.82% | -5.00% | 9.50% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.26% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DAIOX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у PYGSX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции DAIOX уступали акциям PYGSX по среднегодовой доходности: 0.90% против 2.47% соответственно.
DAIOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 0.90%
PYGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAIOX и PYGSX
DAIOX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии PYGSX в 0.53%.
Доходность на риск
DAIOX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск
DAIOX
PYGSX
Сравнение DAIOX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAIOX | PYGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.57 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 3.97 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.60 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.55 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 17.04 | -9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAIOX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.57 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.39 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 1.42 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 2.09 | -2.05 |
Корреляция
Корреляция между DAIOX и PYGSX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAIOX и PYGSX
Дивидендная доходность DAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности PYGSX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIOX Dunham International Opportunity Bond Fund | 3.90% | 4.22% | 4.16% | 4.56% | 7.17% | 2.88% | 2.23% | 0.23% | 0.42% | 0.11% | 1.10% | 0.05% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок DAIOX и PYGSX
Максимальная просадка DAIOX за все время составила -27.58%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAIOX и PYGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAIOX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.58% | -7.29% | -20.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -1.23% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -5.38% | -19.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.96% | -7.29% | -17.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -0.74% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -0.49% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.26% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAIOX и PYGSX
Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что DAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAIOX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 0.68% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 1.05% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 1.66% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 1.87% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 1.74% | +4.20% |