PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAGVX с DRNJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAGVX с DRNJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DAGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund) and DRNJX (BNY Mellon New Jersey Municipal Bond Fund Class A) are both mutual funds - DAGVX is a Large Cap Value Equities fund managed by BNY Mellon, while DRNJX is a Municipal Bonds fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DAGVX returned 13.47%/yr vs 1.85%/yr for DRNJX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. DAGVX charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for DRNJX.

Доходность

Сравнение доходности DAGVX и DRNJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и BNY Mellon New Jersey Municipal Bond Fund Class A (DRNJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAGVX показывает доходность 13.66%, что значительно выше, чем у DRNJX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции DAGVX превзошли акции DRNJX по среднегодовой доходности: 13.47% против 1.85% соответственно.

DAGVX

1 день
-0.34%
1 месяц
3.12%
С начала года
13.66%
6 месяцев
15.03%
1 год
29.81%
3 года*
19.59%
5 лет*
13.07%
10 лет*
13.47%

DRNJX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.49%
3 года*
3.57%
5 лет*
0.56%
10 лет*
1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAGVX и DRNJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		13.66%18.20%14.16%12.54%1.43%30.90%3.66%26.74%-10.76%14.78%
DRNJX
BNY Mellon New Jersey Municipal Bond Fund Class A		1.64%4.00%1.68%5.55%-9.74%1.24%4.17%7.31%1.16%5.65%

Correlation

The correlation between DAGVX and DRNJX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

-0.14

The correlation between DAGVX and DRNJX shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value Fund

BNY Mellon New Jersey Municipal Bond Fund Class A

Часто сравнивают с DAGVX:
DAGVX с PEYAXDAGVX с VFAIXDAGVX с VOODAGVX с PARWXDAGVX с NPRTXDAGVX с VTVDAGVX с DQEIX
Часто сравнивают с DRNJX:
DRNJX с DBMYXDRNJX с DISSXDRNJX с DREVXDRNJX с USMTXDRNJX с MIYDRNJX с DSPIXDRNJX с APUSX

Доходность на риск

DAGVX vs. DRNJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAGVX
Ранг доходности на риск DAGVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DRNJX
Ранг доходности на риск DRNJX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRNJX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRNJX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRNJX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRNJX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRNJX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAGVX c DRNJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и BNY Mellon New Jersey Municipal Bond Fund Class A (DRNJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAGVXDRNJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.67

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
4.11

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.66

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

2.80

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.11

9.81

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAGVX vs. DRNJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAGVX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRNJX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAGVX и DRNJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAGVXDRNJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.14

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.46

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.81

-0.23

Просадки

Сравнение просадок DAGVX и DRNJX

Максимальная просадка DAGVX за все время составила -55.04%, что больше максимальной просадки DRNJX в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и DRNJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAGVXDRNJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.04%

-14.81%

-40.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-2.75%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-5.98%

-10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-14.81%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.62%

-14.81%

-27.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.36%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-2.45%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.78%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DAGVX и DRNJX

BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с BNY Mellon New Jersey Municipal Bond Fund Class A (DRNJX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRNJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAGVXDRNJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

1.24%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

2.18%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

2.89%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

4.12%

+11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

4.01%

+14.82%

Сравнение комиссий DAGVX и DRNJX

DAGVX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии DRNJX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAGVX и DRNJX

Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности DRNJX в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		5.88%6.69%6.85%5.09%7.96%21.64%2.64%3.29%17.81%10.71%2.72%15.78%
DRNJX
BNY Mellon New Jersey Municipal Bond Fund Class A		2.87%3.69%2.68%2.11%2.35%1.85%2.56%3.73%4.41%3.13%3.33%3.38%

Часто задаваемые вопросы

DAGVX and DRNJX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAGVX has higher volatility (3.58%) compared to DRNJX (1.24%). In terms of maximum drawdown, DAGVX dropped -55.04% vs DRNJX's -14.81%.

DRNJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAGVX и DRNJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор