Сравнение DADS с SCYB
DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. DADS is actively managed, while SCYB is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DADS charges 1.04%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.
Доходность
Сравнение доходности DADS и SCYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DADS показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью 2.23%.
DADS
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -6.89%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 7.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCYB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.61%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DADS и SCYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 7.44% | -3.21% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 2.23% | 3.08% |
Correlation
The correlation between DADS and SCYB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DADS vs. SCYB — Ранг доходности на риск
DADS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCYB
Сравнение DADS c SCYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DADS | SCYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DADS и SCYB
Максимальная просадка DADS за все время составила -17.07%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DADS и SCYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DADS | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.07% | -4.92% | -12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -0.11% | -8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -0.50% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DADS и SCYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DADS | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 3.74% | +13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 5.07% | +12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 5.07% | +12.57% |
Сравнение комиссий DADS и SCYB
DADS берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DADS и SCYB
Дивидендная доходность DADS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности SCYB в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 4.79% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.91% | 6.99% | 7.06% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
DADS and SCYB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
SCYB has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 4.79% for DADS.
They also come from different issuers: Alphabit and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.04% for DADS and 0.03% for SCYB.
Подберите оптимальное распределение для DADS и SCYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор