Сравнение DABS с VPC
DABS (DoubleLine Asset-Backed Securities ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both Nontraditional Bonds funds. DABS is actively managed, while VPC is passively managed. Over the past year, DABS returned 4.88% vs -15.79% for VPC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. DABS charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for VPC.
Доходность
Сравнение доходности DABS и VPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DABS показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.79%.
DABS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -12.79%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -15.79%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DABS и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 1.10% | 5.63% |
VPC Virtus Private Credit ETF | -12.79% | -9.57% |
Correlation
The correlation between DABS and VPC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DABS vs. VPC — Ранг доходности на риск
DABS
VPC
Сравнение DABS c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DABS | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.82 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | -0.70 | +4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | -1.30 | +14.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DABS и VPC
Максимальная просадка DABS за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DABS и VPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DABS | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -53.45% | +51.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -22.76% | +21.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -22.76% | +22.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -7.76% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 12.20% | -11.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DABS и VPC
Текущая волатильность для DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) составляет 0.67%, в то время как у Virtus Private Credit ETF (VPC) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что DABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DABS | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 4.19% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 11.26% | -9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 13.50% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 13.56% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.55% | 20.52% | -17.97% |
Сравнение комиссий DABS и VPC
DABS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VPC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DABS и VPC
Дивидендная доходность DABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности VPC в 16.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 4.88% | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.70% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
DABS and VPC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPC has higher volatility (4.19%) compared to DABS (0.67%). In terms of maximum drawdown, DABS dropped -1.47% vs VPC's -53.45%.
On 1-year performance, DABS leads with 4.88% vs -15.79% for VPC. On fees, DABS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DABS has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DABS has performed better with a 4.88% return vs -15.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DABS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 16.70%, compared with 4.88% for DABS.
They also come from different issuers: DoubleLine and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.40% for DABS and 0.75% for VPC.
DABS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DABS и VPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор