PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAADX с MGRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAADX с MGRAX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DAADX (DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio) and MGRAX (MFS International Growth Fund) are both mutual funds - DAADX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional, while MGRAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS. Over the past 3 years, DAADX returned 24.62%/yr vs 10.82%/yr for MGRAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAADX charges 0.43%/yr vs 1.06%/yr for MGRAX.

Доходность

Сравнение доходности DAADX и MGRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и MFS International Growth Fund (MGRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAADX показывает доходность 33.37%, что значительно выше, чем у MGRAX с доходностью 1.74%.

DAADX

1 день
1.04%
1 месяц
5.84%
С начала года
33.37%
6 месяцев
37.71%
1 год
55.77%
3 года*
24.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

MGRAX

1 день
0.36%
1 месяц
2.19%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.84%
1 год
8.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.40%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAADX и MGRAX

2026 (YTD)20252024202320222021
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		33.37%27.59%3.44%24.58%-15.81%0.20%
MGRAX
MFS International Growth Fund		1.74%20.73%8.82%14.54%-15.31%-0.82%

Correlation

The correlation between DAADX and MGRAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г.

0.73

The correlation between DAADX and MGRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

MFS International Growth Fund

Часто сравнивают с DAADX:
DAADX с FRDMDAADX с PZVEXDAADX с EMXCDAADX с AVXCDAADX с AVEMDAADX с COBYXDAADX с XCEM
Часто сравнивают с MGRAX:
MGRAX с DHLAXMGRAX с MDISXMGRAX с FRVLXMGRAX с MGRVXMGRAX с VTMGXMGRAX с MHOIXMGRAX с VTRIX

Доходность на риск

DAADX vs. MGRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAADX
Ранг доходности на риск DAADX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAADX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAADX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAADX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MGRAX
Ранг доходности на риск MGRAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAADX c MGRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и MFS International Growth Fund (MGRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAADXMGRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
0.47

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
0.74

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.09

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

0.52

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.83

1.71

+14.12

DAADX vs. MGRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAADX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа MGRAX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAADX и MGRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAADX и MGRAX

Максимальная просадка DAADX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки MGRAX в -55.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAADX и MGRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAADXMGRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-55.29%

+30.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-12.42%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-13.66%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-4.93%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-10.85%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.82%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DAADX и MGRAX

DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с MFS International Growth Fund (MGRAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что DAADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAADXMGRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

5.49%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

11.60%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

13.97%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

15.68%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

15.76%

-0.70%

Сравнение комиссий DAADX и MGRAX

DAADX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MGRAX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAADX и MGRAX

Дивидендная доходность DAADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности MGRAX в 5.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		1.88%2.28%2.64%2.82%3.02%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGRAX
MFS International Growth Fund		5.26%5.35%5.99%2.56%2.69%6.62%0.56%1.42%3.82%2.26%1.01%1.06%

Часто задаваемые вопросы

DAADX and MGRAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAADX has higher volatility (11.12%) compared to MGRAX (5.49%). In terms of maximum drawdown, DAADX dropped -24.98% vs MGRAX's -55.29%.

DAADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAADX и MGRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор