PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D6H.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D6H.DE с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D6H.DE (DATAGROUP SE) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, D6H.DE returned 19.28%/yr vs 15.20%/yr for SPY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности D6H.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в DATAGROUP SE (D6H.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

D6H.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, D6H.DE показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции D6H.DE превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.28% против 15.20% соответственно.

D6H.DE

1 день
-3.21%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.05%
6 месяцев
12.00%
1 год
30.96%
3 года*
11.11%
5 лет*
4.25%
10 лет*
19.28%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
4.36%
С начала года
12.60%
6 месяцев
11.30%
1 год
27.23%
3 года*
19.17%
5 лет*
14.97%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D6H.DE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
D6H.DE
DATAGROUP SE		7.05%54.64%-16.56%-7.34%-34.24%93.61%-22.47%125.11%-25.54%81.53%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.58%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%8.58%34.19%-0.09%6.75%

Correlation

The correlation between D6H.DE and SPY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DATAGROUP SE

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

D6H.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D6H.DE
Ранг доходности на риск D6H.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6H.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6H.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6H.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6H.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6H.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D6H.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DATAGROUP SE (D6H.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D6H.DESPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.24

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.89

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.58

3.71

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.23

14.05

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D6H.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D6H.DE на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D6H.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D6H.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.24

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.89

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.83

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.62

-0.15

Просадки

Сравнение просадок D6H.DE и SPY

Максимальная просадка D6H.DE за все время составила -58.50%, что больше максимальной просадки SPY в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6H.DE и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D6H.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.50%

-49.85%

-8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-7.38%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.25%

-23.87%

-13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.50%

-23.87%

-34.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.50%

-33.22%

-25.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.83%

-0.19%

-15.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.24%

-7.85%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.94%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности D6H.DE и SPY

DATAGROUP SE (D6H.DE) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что D6H.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D6H.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

2.07%

+7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

8.55%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

12.22%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.13%

16.96%

+18.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.61%

18.46%

+20.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов D6H.DE и SPY

Дивидендная доходность D6H.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D6H.DE
DATAGROUP SE		0.05%1.43%3.24%1.92%1.59%0.00%1.40%0.92%1.52%0.75%1.12%1.38%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

D6H.DE and SPY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D6H.DE и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор