PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D5BM.DE с XDEQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D5BM.DE с XDEQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D5BM.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C) and XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - D5BM.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XDEQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, D5BM.DE returned 15.17%/yr vs 12.38%/yr for XDEQ.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. D5BM.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности D5BM.DE и XDEQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D5BM.DE показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у XDEQ.DE с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции D5BM.DE превзошли акции XDEQ.DE по среднегодовой доходности: 15.17% против 12.38% соответственно.

D5BM.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.87%
1 год
25.59%
3 года*
18.95%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.17%

XDEQ.DE

1 день
0.79%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.63%
1 год
19.01%
3 года*
15.18%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D5BM.DE и XDEQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
D5BM.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C		11.37%4.79%32.48%22.66%-14.28%41.10%7.10%34.88%-0.79%7.04%
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		9.48%2.87%23.81%21.83%-14.94%34.64%4.47%34.18%-3.32%7.04%

Correlation

The correlation between D5BM.DE and XDEQ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.86

The correlation between D5BM.DE and XDEQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с D5BM.DE:
D5BM.DE с VUAA.DED5BM.DE с SPYL.DED5BM.DE с SPY5.DED5BM.DE с P500.DED5BM.DE с SXR8.DED5BM.DE с SPXD.LD5BM.DE с SVOL
Часто сравнивают с XDEQ.DE:
XDEQ.DE с XDEM.DEXDEQ.DE с VWCE.DEXDEQ.DE с ^GSPCXDEQ.DE с ACWIXDEQ.DE с VTIXDEQ.DE с PIOTXXDEQ.DE с VT

Доходность на риск

D5BM.DE vs. XDEQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BM.DE
Ранг доходности на риск D5BM.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BM.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BM.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BM.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BM.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BM.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XDEQ.DE
Ранг доходности на риск XDEQ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BM.DE c XDEQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D5BM.DEXDEQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.78

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.56

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.04

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

12.17

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D5BM.DE vs. XDEQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BM.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEQ.DE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BM.DE и XDEQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D5BM.DEXDEQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.78

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.80

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.85

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.80

+0.11

Просадки

Сравнение просадок D5BM.DE и XDEQ.DE

Максимальная просадка D5BM.DE за все время составила -33.77%, что больше максимальной просадки XDEQ.DE в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BM.DE и XDEQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D5BM.DEXDEQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.77%

-32.16%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-6.22%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-20.59%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.22%

-20.59%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-32.16%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.75%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.56%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BM.DE и XDEQ.DE

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что D5BM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D5BM.DEXDEQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.36%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

7.32%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

10.64%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

14.12%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

15.35%

+0.71%

Сравнение комиссий D5BM.DE и XDEQ.DE

D5BM.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDEQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BM.DE и XDEQ.DE

Ни D5BM.DE, ни XDEQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

D5BM.DE and XDEQ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BM.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BM.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.DE.

D5BM.DE is categorized as S&P 500, while XDEQ.DE is Global Equities. D5BM.DE tracks S&P 500 Index, while XDEQ.DE tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.15% for D5BM.DE and 0.25% for XDEQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D5BM.DE и XDEQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор