PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение D5BE.DE с XESC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D5BE.DE с XESC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

D5BE.DE (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - D5BE.DE is a Government Bonds fund tracking the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, D5BE.DE returned 1.33%/yr vs 11.07%/yr for XESC.DE. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. D5BE.DE charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.

Доходность

Сравнение доходности D5BE.DE и XESC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D5BE.DE показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у XESC.DE с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции D5BE.DE уступали акциям XESC.DE по среднегодовой доходности: 1.33% против 11.07% соответственно.

D5BE.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
2.29%
С начала года
3.73%
1 год
4.63%
3 года*
3.59%
5 лет*
2.60%
10 лет*
1.33%

XESC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
6.37%
С начала года
10.61%
1 год
19.76%
3 года*
16.03%
5 лет*
12.49%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D5BE.DE и XESC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
D5BE.DE
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)		3.73%-6.60%10.00%0.62%2.33%7.69%-6.19%6.04%6.14%-11.86%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		10.61%22.24%11.06%22.50%-8.87%23.54%-2.88%30.09%-12.09%10.25%

Correlation

The correlation between D5BE.DE and XESC.DE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г.

-0.16

The correlation between D5BE.DE and XESC.DE shifts across timeframes, from -0.31 (5 years) to -0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с D5BE.DE:
D5BE.DE с EXUS.DED5BE.DE с PRAS.DED5BE.DE с VGTY.DED5BE.DE с T1EU.DED5BE.DE с EXVM.DED5BE.DE с XBO2.DED5BE.DE с IBCC.DE
Часто сравнивают с XESC.DE:
XESC.DE с LYP6.DEXESC.DE с XSX6.DEXESC.DE с SXRT.DEXESC.DE с IJPN.LXESC.DE с SCHGXESC.DE с IDWR.LXESC.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

D5BE.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BE.DE
Ранг доходности на риск D5BE.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BE.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BE.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XESC.DE
Ранг доходности на риск XESC.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESC.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESC.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESC.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESC.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESC.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BE.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

D5BE.DEXESC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.23

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.88

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.82

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

6.37

-3.10

D5BE.DE vs. XESC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BE.DE на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа XESC.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BE.DE и XESC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок D5BE.DE и XESC.DE

Максимальная просадка D5BE.DE за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BE.DE и XESC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D5BE.DEXESC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-46.74%

+26.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-10.88%

+7.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-16.53%

+5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.50%

-23.33%

+10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.28%

-38.51%

+18.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-1.98%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-9.03%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

3.11%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BE.DE и XESC.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) составляет 1.07%, в то время как у Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что D5BE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D5BE.DEXESC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

3.98%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

13.36%

-9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42%

16.09%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

17.55%

-10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

17.91%

-8.97%

Сравнение комиссий D5BE.DE и XESC.DE

D5BE.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XESC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BE.DE и XESC.DE

Дивидендная доходность D5BE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как XESC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
D5BE.DE
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)		2.76%2.89%2.24%1.84%1.00%2.74%2.66%1.16%0.93%0.78%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

D5BE.DE and XESC.DE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BE.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BE.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for XESC.DE.

D5BE.DE is categorized as Government Bonds, while XESC.DE is Europe Equities. D5BE.DE tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.06% for D5BE.DE and 0.09% for XESC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D5BE.DE и XESC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор