PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение D5BE.DE с TRD1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D5BE.DE с TRD1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

D5BE.DE (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)) and TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds - D5BE.DE tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index while TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, D5BE.DE returned 2.60%/yr vs 3.97%/yr for TRD1.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности D5BE.DE и TRD1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D5BE.DE показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у TRD1.DE с доходностью 4.62%.

D5BE.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
2.29%
С начала года
3.73%
1 год
4.63%
3 года*
3.59%
5 лет*
2.60%
10 лет*
1.33%

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D5BE.DE и TRD1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
D5BE.DE
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)		3.73%-6.60%10.00%0.62%2.33%7.69%-7.15%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%8.36%-17.72%

Correlation

The correlation between D5BE.DE and TRD1.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.88

The correlation between D5BE.DE and TRD1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с D5BE.DE:
D5BE.DE с EXUS.DED5BE.DE с PRAS.DED5BE.DE с VGTY.DED5BE.DE с T1EU.DED5BE.DE с EXVM.DED5BE.DE с XBO2.DED5BE.DE с IBCC.DE
Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE

Доходность на риск

D5BE.DE vs. TRD1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BE.DE
Ранг доходности на риск D5BE.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BE.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BE.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BE.DE c TRD1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

D5BE.DETRD1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.83

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.25

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

3.62

-0.35

D5BE.DE vs. TRD1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BE.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRD1.DE равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BE.DE и TRD1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок D5BE.DE и TRD1.DE

Максимальная просадка D5BE.DE за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки TRD1.DE в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BE.DE и TRD1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D5BE.DETRD1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-17.81%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-3.70%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-11.60%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.50%

-11.70%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-5.39%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-8.29%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.42%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BE.DE и TRD1.DE

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) имеют волатильность 1.07% и 1.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D5BE.DETRD1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.12%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

4.63%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42%

6.21%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

7.48%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

8.09%

+0.85%

Сравнение комиссий D5BE.DE и TRD1.DE

И D5BE.DE, и TRD1.DE имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BE.DE и TRD1.DE

Дивидендная доходность D5BE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности TRD1.DE в 3.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
D5BE.DE
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)		2.76%2.89%2.24%1.84%1.00%2.74%2.66%1.16%0.93%0.78%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, D5BE.DE and TRD1.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BE.DE and TRD1.DE have the same expense ratio: 0.06% per year.

D5BE.DE tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D5BE.DE и TRD1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор