Сравнение D5BC.DE с XDEQ.DE
D5BC.DE (Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF) and XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - D5BC.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Germany 1-3, while XDEQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, D5BC.DE returned -0.22%/yr vs 12.38%/yr for XDEQ.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. D5BC.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности D5BC.DE и XDEQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D5BC.DE показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у XDEQ.DE с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции D5BC.DE уступали акциям XDEQ.DE по среднегодовой доходности: -0.22% против 12.38% соответственно.
D5BC.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- -0.22%
XDEQ.DE
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам D5BC.DE и XDEQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.01% | 1.69% | 2.24% | 2.60% | -4.78% | -0.95% | -0.76% | -0.89% | -0.01% | -1.07% |
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 9.48% | 2.87% | 23.81% | 21.83% | -14.94% | 34.64% | 4.47% | 34.18% | -3.32% | 7.04% |
Correlation
The correlation between D5BC.DE and XDEQ.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | -0.02 |
The correlation between D5BC.DE and XDEQ.DE shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D5BC.DE vs. XDEQ.DE — Ранг доходности на риск
D5BC.DE
XDEQ.DE
Сравнение D5BC.DE c XDEQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D5BC.DE | XDEQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.34 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 3.04 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 12.17 | -10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D5BC.DE | XDEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.78 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.80 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.85 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.80 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок D5BC.DE и XDEQ.DE
Максимальная просадка D5BC.DE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки XDEQ.DE в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BC.DE и XDEQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D5BC.DE | XDEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.22% | -32.16% | +22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -6.22% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.08% | -20.59% | +19.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.12% | -20.59% | +14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.22% | -32.16% | +22.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | 0.00% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -4.75% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.56% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BC.DE и XDEQ.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) составляет 0.42%, в то время как у Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что D5BC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D5BC.DE | XDEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 2.36% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 7.32% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11% | 10.64% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 14.12% | -12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.21% | 15.35% | -14.14% |
Сравнение комиссий D5BC.DE и XDEQ.DE
D5BC.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDEQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BC.DE и XDEQ.DE
Дивидендная доходность D5BC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как XDEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.26% | 1.05% | 0.35% | 0.62% | 1.27% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.46% | 0.54% |
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
D5BC.DE and XDEQ.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D5BC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.DE.
D5BC.DE is categorized as European Government Bonds, while XDEQ.DE is Global Equities. D5BC.DE tracks iBoxx® EUR Germany 1-3, while XDEQ.DE tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.15% for D5BC.DE and 0.25% for XDEQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для D5BC.DE и XDEQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор