Сравнение D5BC.DE с XYP1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE).
D5BC.DE и XYP1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. D5BC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Germany 1-3. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. XYP1.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности D5BC.DE и XYP1.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам D5BC.DE и XYP1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | -0.34% | 1.69% | 2.24% | 2.60% | -4.78% | -0.95% | -0.76% | -0.89% | -0.01% | -1.07% |
XYP1.DE Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | -0.48% | 2.37% | 3.44% | 3.75% | -4.62% | -0.71% | 0.54% | 1.24% | -0.04% | -0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, D5BC.DE показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у XYP1.DE с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции D5BC.DE уступали акциям XYP1.DE по среднегодовой доходности: -0.25% против 0.52% соответственно.
D5BC.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 1.89%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- -0.25%
XYP1.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 0.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий D5BC.DE и XYP1.DE
И D5BC.DE, и XYP1.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
D5BC.DE vs. XYP1.DE — Ранг доходности на риск
D5BC.DE
XYP1.DE
Сравнение D5BC.DE c XYP1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D5BC.DE | XYP1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 2.91 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D5BC.DE | XYP1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.43 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | 0.26 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.45 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между D5BC.DE и XYP1.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BC.DE и XYP1.DE
Дивидендная доходность D5BC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как XYP1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.27% | 1.05% | 0.35% | 0.62% | 1.27% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.46% | 0.54% |
XYP1.DE Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок D5BC.DE и XYP1.DE
Максимальная просадка D5BC.DE за все время составила -9.22%, что больше максимальной просадки XYP1.DE в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BC.DE и XYP1.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| D5BC.DE | XYP1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.22% | -5.77% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -1.39% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.23% | -5.53% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.22% | -5.77% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -1.12% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -0.93% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.31% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BC.DE и XYP1.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) составляет 0.55%, в то время как у Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что D5BC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYP1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| D5BC.DE | XYP1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 0.75% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 0.97% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02% | 1.19% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 1.71% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.19% | 2.00% | -0.81% |