Сравнение D5BC.DE с SYBB.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) и SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist (SYBB.DE).

D5BC.DE и SYBB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. D5BC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Germany 1-3. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. SYBB.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury Bond. Фонд был запущен 23 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности D5BC.DE и SYBB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) и SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist (SYBB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам D5BC.DE и SYBB.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF	-0.33%	1.69%	2.24%	2.60%	-4.78%	-0.95%	-0.76%	-0.89%	-0.01%	-1.07%
SYBB.DE SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist	-0.17%	0.60%	1.49%	6.80%	-18.49%	-3.34%	4.67%	6.73%	0.84%	-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, D5BC.DE показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у SYBB.DE с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции D5BC.DE превзошли акции SYBB.DE по среднегодовой доходности: -0.25% против -0.38% соответственно.

D5BC.DE

1 день: 0.04%

1 месяц: -0.72%

С начала года: -0.33%

6 месяцев: -0.07%

1 год: 0.87%

3 года*: 1.92%

5 лет*: 0.11%

10 лет*: -0.25%

SYBB.DE

1 день: 0.19%

1 месяц: -2.11%

С начала года: -0.17%

6 месяцев: -0.07%

1 год: 1.22%

3 года*: 2.16%

5 лет*: -2.60%

10 лет*: -0.38%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF

Название символа

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с D5BC.DE:

D5BC.DE с JE13.DE D5BC.DE с MTDD.DE D5BC.DE с LYQ2.DE D5BC.DE с IBCN.DE D5BC.DE с EGV3.DE D5BC.DE с XYP1.DE D5BC.DE с EUNH.DE

Часто сравнивают с SYBB.DE:

SYBB.DE с VETA.L SYBB.DE с LYQ2.DE SYBB.DE с EIB3.DE SYBB.DE с PR1R.DE SYBB.DE с PRAR.DE SYBB.DE с EL4S.DE SYBB.DE с SPPW.DE

Сравнение комиссий D5BC.DE и SYBB.DE

D5BC.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SYBB.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

D5BC.DE

Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF

SYBB.DE

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist

Доходность на риск

D5BC.DE vs. SYBB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

D5BC.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SYBB.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BC.DE c SYBB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) и SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist (SYBB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	D5BC.DE	SYBB.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.85	0.28	+0.57
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.14	0.42	+0.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.05	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.82	0.42	+0.40
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.57	1.44	+2.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D5BC.DE vs. SYBB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BC.DE на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа SYBB.DE равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BC.DE и SYBB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	D5BC.DE	SYBB.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.85	0.28	+0.57
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.07	-0.41	+0.48
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.21	-0.07	-0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.12	0.40	-0.28

Корреляция

Корреляция между D5BC.DE и SYBB.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BC.DE и SYBB.DE

Дивидендная доходность D5BC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SYBB.DE в 2.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF	1.27%	1.05%	0.35%	0.62%	1.27%	0.76%	0.00%	0.00%	0.47%	0.00%	0.46%	0.54%
SYBB.DE SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist	2.36%	2.14%	1.45%	0.76%	0.18%	0.08%	0.28%	0.59%	0.66%	0.73%	0.82%	1.26%

Просадки

Сравнение просадок D5BC.DE и SYBB.DE

Максимальная просадка D5BC.DE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки SYBB.DE в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BC.DE и SYBB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	D5BC.DE	SYBB.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-9.22%	-22.70%	+13.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.08%	-3.38%	+2.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-6.23%	-21.75%	+15.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-9.22%	-22.70%	+13.48%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.67%	-14.61%	+11.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.32%	-5.97%	+3.65%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.25%	0.99%	-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BC.DE и SYBB.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) составляет 0.55%, в то время как у SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist (SYBB.DE) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что D5BC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	D5BC.DE	SYBB.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.55%	1.91%	-1.36%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	0.67%	3.39%	-2.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.02%	4.41%	-3.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	1.53%	6.31%	-4.78%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	1.19%	5.39%	-4.20%

Сравнение D5BC.DE с SYBB.DE

Доходность

Сравнение доходности D5BC.DE и SYBB.DE

Сравнение доходности по годам D5BC.DE и SYBB.DE

Доходность по периодам

D5BC.DE

SYBB.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий D5BC.DE и SYBB.DE

Доходность на риск

D5BC.DE vs. SYBB.DE — Ранг доходности на риск

D5BC.DE

SYBB.DE

Сравнение D5BC.DE c SYBB.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

D5BC.DE vs. SYBB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BC.DE и SYBB.DE

Просадки

Сравнение просадок D5BC.DE и SYBB.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности D5BC.DE и SYBB.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)