Сравнение D5BB.DE с XSX6.DE
D5BB.DE (Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - D5BB.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Germany, while XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, D5BB.DE returned -1.28%/yr vs 9.14%/yr for XSX6.DE. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. D5BB.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.
Доходность
Сравнение доходности D5BB.DE и XSX6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D5BB.DE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у XSX6.DE с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции D5BB.DE уступали акциям XSX6.DE по среднегодовой доходности: -1.28% против 9.14% соответственно.
D5BB.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- -1.28%
XSX6.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам D5BB.DE и XSX6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BB.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | -0.06% | -1.48% | 0.17% | 5.19% | -17.79% | -2.56% | 2.70% | 2.83% | 2.38% | -1.64% |
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.40% | 20.91% | 8.35% | 15.54% | -10.63% | 24.87% | -1.83% | 28.68% | -11.34% | 10.91% |
Correlation
The correlation between D5BB.DE and XSX6.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2010 г. | -0.18 |
The correlation between D5BB.DE and XSX6.DE shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D5BB.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск
D5BB.DE
XSX6.DE
Сравнение D5BB.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D5BB.DE | XSX6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.73 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 6.55 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D5BB.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.26 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.66 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.58 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.59 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок D5BB.DE и XSX6.DE
Максимальная просадка D5BB.DE за все время составила -23.86%, что меньше максимальной просадки XSX6.DE в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BB.DE и XSX6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D5BB.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.86% | -36.05% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -9.46% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.96% | -16.37% | +11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -20.84% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.86% | -36.05% | +12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.30% | -1.56% | -17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -5.27% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.50% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BB.DE и XSX6.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) составляет 1.45%, в то время как у Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что D5BB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D5BB.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 4.26% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 10.73% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 12.95% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 14.44% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 15.61% | -10.35% |
Сравнение комиссий D5BB.DE и XSX6.DE
D5BB.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XSX6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BB.DE и XSX6.DE
Дивидендная доходность D5BB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как XSX6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BB.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | 1.70% | 1.58% | 1.36% | 1.13% | 1.79% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 0.00% | 0.77% |
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
D5BB.DE and XSX6.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D5BB.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BB.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.DE.
D5BB.DE is categorized as European Government Bonds, while XSX6.DE is Europe Equities. D5BB.DE tracks iBoxx® EUR Germany, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.15% for D5BB.DE and 0.20% for XSX6.DE.
Подберите оптимальное распределение для D5BB.DE и XSX6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор