PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D5BB.DE с X03B.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D5BB.DE с X03B.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D5BB.DE (Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF) and X03B.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds from Xtrackers - D5BB.DE tracks the iBoxx® EUR Germany while X03B.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, D5BB.DE returned -1.28%/yr vs 0.23%/yr for X03B.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности D5BB.DE и X03B.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D5BB.DE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у X03B.DE с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции D5BB.DE уступали акциям X03B.DE по среднегодовой доходности: -1.28% против 0.23% соответственно.

D5BB.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-0.23%
1 год
-0.99%
3 года*
0.85%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
-1.28%

X03B.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.20%
1 год
0.95%
3 года*
2.63%
5 лет*
0.68%
10 лет*
0.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D5BB.DE и X03B.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
D5BB.DE
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF		-0.06%-1.48%0.17%5.19%-17.79%-2.56%2.70%2.83%2.38%-1.64%
X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		0.05%2.25%3.05%3.35%-4.64%-0.79%-0.13%0.14%-0.34%-0.48%

Correlation

The correlation between D5BB.DE and X03B.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2012 г.

0.51

Over the past year, D5BB.DE and X03B.DE have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF

Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

Часто сравнивают с D5BB.DE:
D5BB.DE с FUTBXD5BB.DE с EUNH.DED5BB.DE с MTDD.DED5BB.DE с EGV3.DED5BB.DE с XYP1.DED5BB.DE с IBCN.DED5BB.DE с LYQ2.DE
Часто сравнивают с X03B.DE:
X03B.DE с EGV3.DEX03B.DE с SPFB.DEX03B.DE с VECA.DEX03B.DE с IS04.DEX03B.DE с MTDD.DEX03B.DE с JE13.DEX03B.DE с PRAR.DE

Доходность на риск

D5BB.DE vs. X03B.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BB.DE
Ранг доходности на риск D5BB.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BB.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BB.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BB.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BB.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BB.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
X03B.DE
Ранг доходности на риск X03B.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X03B.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X03B.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X03B.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X03B.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X03B.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BB.DE c X03B.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D5BB.DEX03B.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
0.62

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
0.91

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.13

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

0.63

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

2.04

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D5BB.DE vs. X03B.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BB.DE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа X03B.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BB.DE и X03B.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D5BB.DEX03B.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.62

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.41

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

0.17

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.57

-0.40

Просадки

Сравнение просадок D5BB.DE и X03B.DE

Максимальная просадка D5BB.DE за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки X03B.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BB.DE и X03B.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D5BB.DEX03B.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-6.78%

-17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-1.28%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.96%

-1.28%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-5.67%

-15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.86%

-6.78%

-17.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.30%

-0.51%

-18.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-1.19%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

0.40%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BB.DE и X03B.DE

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что D5BB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X03B.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D5BB.DEX03B.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.50%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

1.20%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

1.30%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.10%

1.63%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

1.32%

+3.94%

Сравнение комиссий D5BB.DE и X03B.DE

И D5BB.DE, и X03B.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BB.DE и X03B.DE

Дивидендная доходность D5BB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности X03B.DE в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D5BB.DE
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF		1.70%1.58%1.36%1.13%1.79%1.15%0.00%0.00%0.00%0.56%0.00%0.77%
X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		1.53%1.39%0.98%0.28%0.12%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.66%

Часто задаваемые вопросы

D5BB.DE and X03B.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BB.DE and X03B.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

D5BB.DE tracks iBoxx® EUR Germany, while X03B.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D5BB.DE и X03B.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор