Сравнение CZX.DE с SC0D.DE
CZX.DE (Expat Czech PX UCITS ETF) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CZX.DE tracks the PX Index while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, CZX.DE returned 17.84%/yr vs 12.12%/yr for SC0D.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CZX.DE charges 1.38%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.
Доходность
Сравнение доходности CZX.DE и SC0D.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZX.DE показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у SC0D.DE с доходностью 9.71%.
CZX.DE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -3.31%
- С начала года
- -1.27%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- —
SC0D.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам CZX.DE и SC0D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZX.DE Expat Czech PX UCITS ETF | -1.27% | 59.06% | 25.21% | 15.53% | -14.17% | 36.32% | -8.82% | 15.70% | -18.19% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 9.71% | 22.01% | 10.91% | 22.46% | -9.02% | 23.19% | -3.03% | 30.01% | -10.46% |
Correlation
The correlation between CZX.DE and SC0D.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZX.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск
CZX.DE
SC0D.DE
Сравнение CZX.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Czech PX UCITS ETF (CZX.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZX.DE | SC0D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.71 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 6.00 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CZX.DE и SC0D.DE
Максимальная просадка CZX.DE за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZX.DE и SC0D.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZX.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -38.50% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -10.93% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -16.54% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -23.38% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -2.85% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -7.06% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 3.12% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZX.DE и SC0D.DE
Expat Czech PX UCITS ETF (CZX.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) имеют волатильность 4.26% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZX.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.14% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 13.36% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 16.12% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 17.55% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 17.90% | +0.49% |
Сравнение комиссий CZX.DE и SC0D.DE
CZX.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZX.DE и SC0D.DE
Ни CZX.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CZX.DE and SC0D.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.38% for CZX.DE.
CZX.DE tracks PX Index, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Expat and Invesco. Their fees differ too: 1.38% for CZX.DE and 0.05% for SC0D.DE.
Подберите оптимальное распределение для CZX.DE и SC0D.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор