Сравнение CZX.DE с EXSH.DE
CZX.DE (Expat Czech PX UCITS ETF) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - CZX.DE tracks the PX Index while EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, CZX.DE returned 17.84%/yr vs 12.98%/yr for EXSH.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CZX.DE charges 1.38%/yr vs 0.32%/yr for EXSH.DE.
Доходность
Сравнение доходности CZX.DE и EXSH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZX.DE показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 16.98%.
CZX.DE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -3.31%
- С начала года
- -1.27%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- —
EXSH.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 13.79%
- С начала года
- 16.98%
- 1 год
- 34.01%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам CZX.DE и EXSH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZX.DE Expat Czech PX UCITS ETF | -1.27% | 59.06% | 25.21% | 15.53% | -14.17% | 36.32% | -8.82% | 15.70% | -18.19% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 16.98% | 44.77% | 4.92% | 9.87% | -11.13% | 23.58% | -10.14% | 26.86% | -3.87% |
Correlation
The correlation between CZX.DE and EXSH.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZX.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск
CZX.DE
EXSH.DE
Сравнение CZX.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Czech PX UCITS ETF (CZX.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZX.DE | EXSH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 5.09 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 16.14 | -11.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CZX.DE и EXSH.DE
Максимальная просадка CZX.DE за все время составила -41.92%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZX.DE и EXSH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZX.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -70.19% | +28.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -6.65% | -5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -14.42% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -23.46% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | 0.00% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -24.77% | +15.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 2.10% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZX.DE и EXSH.DE
Expat Czech PX UCITS ETF (CZX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что CZX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZX.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.84% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 10.03% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 12.24% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 14.59% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 16.82% | +1.57% |
Сравнение комиссий CZX.DE и EXSH.DE
CZX.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии EXSH.DE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZX.DE и EXSH.DE
CZX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZX.DE Expat Czech PX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.93% | 5.06% | 5.08% | 5.55% | 5.26% | 3.26% | 3.11% | 3.90% | 3.85% | 4.36% | 4.33% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
CZX.DE and EXSH.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSH.DE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSH.DE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.38% for CZX.DE.
CZX.DE tracks PX Index, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Expat and iShares. Their fees differ too: 1.38% for CZX.DE and 0.32% for EXSH.DE.
Подберите оптимальное распределение для CZX.DE и EXSH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор