PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZOVX с FTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZOVX с FTRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CZOVX (Zacks All-Cap Core Fund) and FTRIX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CZOVX returned 14.35%/yr vs 16.43%/yr for FTRIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CZOVX charges 1.00%/yr vs 0.65%/yr for FTRIX.

Доходность

Сравнение доходности CZOVX и FTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZOVX показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у FTRIX с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции CZOVX уступали акциям FTRIX по среднегодовой доходности: 14.35% против 16.43% соответственно.

CZOVX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.04%
С начала года
12.05%
6 месяцев
11.35%
1 год
27.59%
3 года*
21.67%
5 лет*
12.84%
10 лет*
14.35%

FTRIX

1 день
-1.01%
1 месяц
1.54%
С начала года
9.37%
6 месяцев
11.06%
1 год
29.81%
3 года*
25.16%
5 лет*
15.93%
10 лет*
16.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZOVX и FTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund		12.05%15.61%24.75%23.62%-18.23%29.23%15.24%29.34%-5.32%22.01%
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I		9.37%26.92%26.00%26.46%-9.00%26.26%12.96%31.06%-7.43%17.82%

Correlation

The correlation between CZOVX and FTRIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.92

The correlation between CZOVX and FTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks All-Cap Core Fund

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I

Часто сравнивают с CZOVX:
CZOVX с AMIGXCZOVX с FSPGXCZOVX с ZDIVXCZOVX с ZSCCXCZOVX с FLCPXCZOVX с FEQHXCZOVX с FGJEX
Часто сравнивают с FTRIX:
FTRIX с FGRTXFTRIX с SWTSXFTRIX с GFSIXFTRIX с EVSAXFTRIX с FLCSXFTRIX с AQGIXFTRIX с RICGX

Доходность на риск

CZOVX vs. FTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZOVX
Ранг доходности на риск CZOVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZOVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZOVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZOVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZOVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZOVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FTRIX
Ранг доходности на риск FTRIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZOVX c FTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZOVXFTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.51

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.46

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.35

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

15.22

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZOVX vs. FTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZOVX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTRIX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZOVX и FTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZOVXFTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.51

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.96

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.91

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.60

+0.22

Просадки

Сравнение просадок CZOVX и FTRIX

Максимальная просадка CZOVX за все время составила -32.97%, что меньше максимальной просадки FTRIX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZOVX и FTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZOVXFTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-52.46%

+19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-9.01%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

-18.49%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-23.31%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

-35.22%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.33%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-6.54%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.98%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CZOVX и FTRIX

Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что CZOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZOVXFTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.87%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

9.08%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

12.03%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

16.70%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

18.12%

-0.49%

Сравнение комиссий CZOVX и FTRIX

CZOVX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FTRIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZOVX и FTRIX

Дивидендная доходность CZOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FTRIX в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund		2.06%2.31%13.81%27.08%12.67%5.83%5.45%9.19%11.09%8.16%7.84%5.91%
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I		3.57%3.91%2.68%2.09%4.38%4.75%8.02%12.76%21.72%16.33%1.96%4.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CZOVX and FTRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CZOVX has higher volatility (3.10%) compared to FTRIX (2.87%). In terms of maximum drawdown, CZOVX dropped -32.97% vs FTRIX's -52.46%.

FTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZOVX и FTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор