PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMVX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZMVX с VVIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

CZMVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CZMVX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZMVX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		2.83%12.82%12.90%11.85%-7.94%25.55%5.88%28.61%-9.10%17.86%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.53%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%16.68%

Доходность по периодам

С начала года, CZMVX показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.53%.

CZMVX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.34%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.95%
1 год
13.95%
3 года*
13.56%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

VVIAX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.19%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.55%
1 год
15.88%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Value Strategies Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CZMVX:
CZMVX с SCHDCZMVX с VOOCZMVX с QQQCZMVX с LEXCXCZMVX с VALAXCZMVX с TOWFXCZMVX с TWEIX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Сравнение комиссий CZMVX и VVIAX

CZMVX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CZMVX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMVX
Ранг доходности на риск CZMVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMVX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMVXVVIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.12

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.60

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

6.46

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMVX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMVX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMVX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMVXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.12

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.18

Корреляция

Корреляция между CZMVX и VVIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMVX и VVIAX

Дивидендная доходность CZMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.01%, что больше доходности VVIAX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		15.01%15.46%9.03%6.53%11.79%8.01%2.45%3.62%8.47%4.76%0.00%0.00%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Просадки

Сравнение просадок CZMVX и VVIAX

Максимальная просадка CZMVX за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMVX и VVIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZMVXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-59.32%

+21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-7.85%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-17.14%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-4.61%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-9.67%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.52%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMVX и VVIAX

Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) имеют волатильность 3.74% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZMVXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.66%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

7.69%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

14.84%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

13.91%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

16.74%

+1.06%