PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMVX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZMVX с VIHAX

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

CZMVX (Multi-Manager Value Strategies Fund) and VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, CZMVX returned 9.33%/yr vs 12.70%/yr for VIHAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZMVX charges 0.69%/yr vs 0.22%/yr for VIHAX.

Доходность

Сравнение доходности CZMVX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZMVX показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 11.51%.

CZMVX

1 день
0.12%
1 месяц
1.40%
С начала года
10.68%
6 месяцев
9.89%
1 год
18.89%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

VIHAX

1 день
0.51%
1 месяц
-0.68%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.15%
1 год
27.49%
3 года*
21.11%
5 лет*
12.70%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZMVX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		10.68%12.82%12.90%11.85%-7.94%25.55%5.88%28.61%-9.10%17.86%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		11.51%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%18.25%

Correlation

The correlation between CZMVX and VIHAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.77

The correlation between CZMVX and VIHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Value Strategies Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CZMVX:
CZMVX с SCHDCZMVX с VOOCZMVX с QQQCZMVX с VIVIXCZMVX с LEXCXCZMVX с VALAXCZMVX с FASGX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VEUSXVIHAX с VIGIVIHAX с FMIJX

Доходность на риск

CZMVX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMVX
Ранг доходности на риск CZMVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMVX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CZMVXVIHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.31

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.19

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.93

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

11.08

+0.98

CZMVX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMVX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIHAX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMVX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CZMVX и VIHAX

Максимальная просадка CZMVX за все время составила -37.43%, примерно равная максимальной просадке VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMVX и VIHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZMVXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-38.80%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-9.53%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-12.29%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-23.92%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.91%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-5.99%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.52%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMVX и VIHAX

Текущая волатильность для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) составляет 2.51%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что CZMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZMVXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.59%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

10.05%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

12.10%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

13.78%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

15.56%

+2.07%

Сравнение комиссий CZMVX и VIHAX

CZMVX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMVX и VIHAX

Дивидендная доходность CZMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности VIHAX в 3.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		13.93%15.46%9.03%6.53%11.79%8.01%2.45%3.62%8.47%4.76%0.00%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.63%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%

Часто задаваемые вопросы

CZMVX and VIHAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIHAX has higher volatility (3.59%) compared to CZMVX (2.51%). In terms of maximum drawdown, CZMVX dropped -37.43% vs VIHAX's -38.80%.

VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZMVX и VIHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор