PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMVX с FALGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZMVX с FALGX

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

CZMVX (Multi-Manager Value Strategies Fund) and FALGX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, CZMVX returned 9.33%/yr vs 10.67%/yr for FALGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CZMVX charges 0.69%/yr vs 1.05%/yr for FALGX.

Доходность

Сравнение доходности CZMVX и FALGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CZMVX

1 день
0.12%
1 месяц
1.40%
С начала года
10.68%
6 месяцев
9.89%
1 год
18.89%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

FALGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
6.43%
3 года*
15.26%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZMVX и FALGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		10.68%12.82%12.90%11.85%-7.94%25.55%5.88%28.61%-9.10%17.86%
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		0.00%19.09%18.68%22.88%-8.40%25.20%8.27%31.01%-8.88%15.23%

Correlation

The correlation between CZMVX and FALGX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.89

Over the past year, the correlation between CZMVX and FALGX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Value Strategies Fund

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Часто сравнивают с CZMVX:
CZMVX с SCHDCZMVX с VOOCZMVX с QQQCZMVX с VIVIXCZMVX с LEXCXCZMVX с VALAXCZMVX с FASGX
Часто сравнивают с FALGX:
FALGX с FAGOXFALGX с QQQFALGX с FXAIXFALGX с TRBCXFALGX с FACGXFALGX с AVERXFALGX с ACTIX

Доходность на риск

CZMVX vs. FALGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMVX
Ранг доходности на риск CZMVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FALGX
Ранг доходности на риск FALGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMVX c FALGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CZMVXFALGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.05

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.48

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.57

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

2.49

+9.56

CZMVX vs. FALGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMVX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FALGX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMVX и FALGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CZMVX и FALGX

Максимальная просадка CZMVX за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки FALGX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMVX и FALGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZMVXFALGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-64.07%

+26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-5.06%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-21.78%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-21.78%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-4.20%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-14.41%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.97%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMVX и FALGX

Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CZMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZMVXFALGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

0.00%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

3.21%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

7.61%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

16.60%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

18.54%

-0.91%

Сравнение комиссий CZMVX и FALGX

CZMVX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FALGX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMVX и FALGX

Дивидендная доходность CZMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности FALGX в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		13.93%15.46%9.03%6.53%11.79%8.01%2.45%3.62%8.47%4.76%0.00%0.00%
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		5.76%5.76%0.00%3.20%1.91%6.44%5.25%8.39%16.99%6.42%1.85%2.74%

Часто задаваемые вопросы

CZMVX and FALGX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CZMVX has higher volatility (2.51%) compared to FALGX (0.00%). In terms of maximum drawdown, CZMVX dropped -37.43% vs FALGX's -64.07%.

CZMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZMVX и FALGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор