Сравнение CZMGX с VTCLX
CZMGX (Multi-Manager Growth Strategies Fund) and VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) are both mutual funds - CZMGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BlackRock, while VTCLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, CZMGX returned 13.66%/yr vs 13.20%/yr for VTCLX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CZMGX charges 0.74%/yr vs 0.09%/yr for VTCLX.
Доходность
Сравнение доходности CZMGX и VTCLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZMGX показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью 11.03%.
CZMGX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- —
VTCLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам CZMGX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMGX Multi-Manager Growth Strategies Fund | 9.32% | 15.18% | 34.55% | 41.78% | -29.41% | 19.80% | 33.39% | 33.59% | -12.36% | 25.10% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 11.03% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 19.79% |
Correlation
The correlation between CZMGX and VTCLX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between CZMGX and VTCLX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZMGX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
CZMGX
VTCLX
Сравнение CZMGX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Growth Strategies Fund (CZMGX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZMGX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.19 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 14.83 | -10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZMGX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.33 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CZMGX и VTCLX
Максимальная просадка CZMGX за все время составила -35.23%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMGX и VTCLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZMGX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.23% | -55.18% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -8.79% | -7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.71% | -19.01% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | -24.98% | -10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.26% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -7.56% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 1.89% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZMGX и VTCLX
Multi-Manager Growth Strategies Fund (CZMGX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что CZMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZMGX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 2.90% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 9.11% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 12.03% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 17.22% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 18.27% | +3.56% |
Сравнение комиссий CZMGX и VTCLX
CZMGX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZMGX и VTCLX
CZMGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMGX Multi-Manager Growth Strategies Fund | 0.00% | 11.02% | 10.86% | 5.59% | 10.39% | 15.19% | 5.04% | 5.53% | 6.87% | 4.66% | 0.00% | 0.00% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.85% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CZMGX and VTCLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CZMGX has higher volatility (3.58%) compared to VTCLX (2.90%). In terms of maximum drawdown, CZMGX dropped -35.23% vs VTCLX's -55.18%.
VTCLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CZMGX и VTCLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор