Сравнение CZMGX с BLUEX
CZMGX (Multi-Manager Growth Strategies Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CZMGX returned 11.67%/yr vs 0.34%/yr for BLUEX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZMGX charges 0.74%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности CZMGX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZMGX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -5.91%.
CZMGX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- —
BLUEX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам CZMGX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMGX Multi-Manager Growth Strategies Fund | 5.38% | 15.18% | 34.55% | 41.78% | -29.41% | 19.80% | 33.39% | 33.59% | -12.36% | 25.10% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -5.91% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 21.93% |
Correlation
The correlation between CZMGX and BLUEX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between CZMGX and BLUEX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZMGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
CZMGX
BLUEX
Сравнение CZMGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Growth Strategies Fund (CZMGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZMGX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.56 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | -1.27 | +4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CZMGX и BLUEX
Максимальная просадка CZMGX за все время составила -35.23%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMGX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZMGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.23% | -54.27% | +19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -12.19% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.71% | -12.19% | -10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | -21.87% | -13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -7.87% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -13.35% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 5.33% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZMGX и BLUEX
Multi-Manager Growth Strategies Fund (CZMGX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что CZMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZMGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 4.10% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 8.42% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 10.50% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 10.73% | +10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 16.54% | +5.31% |
Сравнение комиссий CZMGX и BLUEX
CZMGX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZMGX и BLUEX
CZMGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
CZMGX Multi-Manager Growth Strategies Fund | 0.00% | 11.02% | 10.86% | 5.59% | 10.39% | 15.19% | 5.04% | 5.53% | 6.87% | 4.66% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CZMGX and BLUEX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CZMGX has higher volatility (6.92%) compared to BLUEX (4.10%). In terms of maximum drawdown, CZMGX dropped -35.23% vs BLUEX's -54.27%.
CZMGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CZMGX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор