Сравнение CZAR с CNAV
CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CZAR is passively managed, while CNAV is actively managed. Over the past year, CZAR returned 2.80% vs 69.75% for CNAV. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZAR charges 0.35%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности CZAR и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZAR показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 45.35%.
CZAR
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNAV
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 15.60%
- С начала года
- 45.35%
- 6 месяцев
- 44.98%
- 1 год
- 69.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CZAR и CNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | -0.86% | 13.32% | -2.42% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 45.35% | 16.80% | 6.34% |
Correlation
The correlation between CZAR and CNAV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between CZAR and CNAV has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZAR vs. CNAV — Ранг доходности на риск
CZAR
CNAV
Сравнение CZAR c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZAR | CNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.46 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 5.40 | -5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 23.12 | -22.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZAR | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 2.79 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.57 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок CZAR и CNAV
Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и CNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZAR | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -30.06% | +16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -12.97% | +3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -1.30% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -5.41% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.03% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZAR и CNAV
Текущая волатильность для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) составляет 2.98%, в то время как у Mohr Company Nav ETF (CNAV) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что CZAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZAR | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 12.10% | -9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 21.09% | -11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 25.12% | -12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 27.15% | -12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 27.15% | -12.12% |
Сравнение комиссий CZAR и CNAV
CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZAR и CNAV
Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 1.48% | 1.47% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
CZAR and CNAV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNAV has higher volatility (12.10%) compared to CZAR (2.98%). In terms of maximum drawdown, CZAR dropped -13.38% vs CNAV's -30.06%.
On 1-year performance, CNAV leads with 69.75% vs 2.80% for CZAR. On fees, CZAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CZAR has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNAV has performed better with a 69.75% return vs 2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CZAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
CZAR has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: Themes and Mohr. Their fees differ too: 0.35% for CZAR and 1.31% for CNAV.
CNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CZAR и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор