Сравнение CYPIX с PHPIX
CYPIX (ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund) and PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, CYPIX returned 13.38%/yr vs 5.56%/yr for PHPIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CYPIX charges 1.54%/yr vs 1.78%/yr for PHPIX.
Доходность
Сравнение доходности CYPIX и PHPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CYPIX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у PHPIX с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции CYPIX превзошли акции PHPIX по среднегодовой доходности: 13.38% против 5.56% соответственно.
CYPIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 13.38%
PHPIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 52.58%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение доходности по годам CYPIX и PHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYPIX ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund | -4.41% | 4.38% | 34.15% | 46.89% | -45.26% | 29.22% | 39.07% | 37.98% | -1.09% | 25.72% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -1.76% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
Correlation
The correlation between CYPIX and PHPIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.59 |
The correlation between CYPIX and PHPIX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYPIX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск
CYPIX
PHPIX
Сравнение CYPIX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund (CYPIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CYPIX | PHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.99 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 10.35 | -9.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CYPIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.67 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.24 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.20 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.13 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CYPIX и PHPIX
Максимальная просадка CYPIX за все время составила -72.09%, что меньше максимальной просадки PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYPIX и PHPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYPIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.09% | -77.37% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.57% | -17.65% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.71% | -35.00% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.00% | -39.21% | -7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.00% | -45.46% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -10.97% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.28% | -31.70% | +17.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 5.09% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYPIX и PHPIX
Текущая волатильность для ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund (CYPIX) составляет 7.85%, в то время как у ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что CYPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYPIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 10.47% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 24.68% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.24% | 31.68% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.83% | 28.24% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.84% | 27.85% | +2.99% |
Сравнение комиссий CYPIX и PHPIX
CYPIX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии PHPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYPIX и PHPIX
CYPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYPIX ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 18.51% | 3.71% | 0.00% | 5.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.91% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
CYPIX and PHPIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHPIX has higher volatility (10.47%) compared to CYPIX (7.85%). In terms of maximum drawdown, CYPIX dropped -72.09% vs PHPIX's -77.37%.
PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CYPIX и PHPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор