PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYPIX с URPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYPIX с URPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CYPIX (ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - CYPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, CYPIX returned 13.38%/yr vs -28.74%/yr for URPIX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. CYPIX charges 1.54%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.

Доходность

Сравнение доходности CYPIX и URPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund (CYPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CYPIX показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -17.11%. За последние 10 лет акции CYPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 13.38% против -28.74% соответственно.

CYPIX

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-4.58%
1 год
9.23%
3 года*
16.65%
5 лет*
5.44%
10 лет*
13.38%

URPIX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.45%
С начала года
-17.11%
6 месяцев
-16.41%
1 год
-34.90%
3 года*
-30.11%
5 лет*
-23.10%
10 лет*
-28.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYPIX и URPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CYPIX
ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund		-4.41%4.38%34.15%46.89%-45.26%29.22%39.07%37.98%-1.09%25.72%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-17.11%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%

Correlation

The correlation between CYPIX and URPIX is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

-0.87

The correlation between CYPIX and URPIX shifts across timeframes, from -0.87 (all time) to -0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund

ProFunds UltraBear Fund

Часто сравнивают с CYPIX:
CYPIX с UBPIXCYPIX с UTPIXCYPIX с CNPIXCYPIX с ENPIXCYPIX с RMQAXCYPIX с DXSLXCYPIX с WCPIX
Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYURXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX

Доходность на риск

CYPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYPIX
Ранг доходности на риск CYPIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYPIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYPIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYPIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund (CYPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYPIXURPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-1.47

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
-2.28

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.75

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.96

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

-1.68

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYPIX vs. URPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYPIX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа URPIX равного -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYPIX и URPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYPIXURPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

-1.47

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.69

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

-0.81

+1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.56

+0.94

Просадки

Сравнение просадок CYPIX и URPIX

Максимальная просадка CYPIX за все время составила -72.09%, что меньше максимальной просадки URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYPIX и URPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYPIXURPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.09%

-99.92%

+27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.57%

-36.62%

+14.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.71%

-69.89%

+32.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.00%

-76.97%

+29.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.00%

-96.96%

+49.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-99.92%

+89.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.28%

-79.07%

+64.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

20.84%

-13.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CYPIX и URPIX

ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund (CYPIX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с ProFunds UltraBear Fund (URPIX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что CYPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYPIXURPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

5.90%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

18.13%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.24%

23.82%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

33.83%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.84%

35.62%

-4.78%

Сравнение комиссий CYPIX и URPIX

CYPIX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYPIX и URPIX

CYPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CYPIX
ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund		0.00%0.00%0.08%0.00%0.00%18.51%3.71%0.00%5.29%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.29%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CYPIX and URPIX have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CYPIX has higher volatility (7.85%) compared to URPIX (5.90%). In terms of maximum drawdown, CYPIX dropped -72.09% vs URPIX's -99.92%.

CYPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYPIX и URPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор