Сравнение CYPIX с URPIX
CYPIX (ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - CYPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, CYPIX returned 12.85%/yr vs -28.24%/yr for URPIX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. CYPIX charges 1.54%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.
Доходность
Сравнение доходности CYPIX и URPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CYPIX показывает доходность -5.56%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -17.39%. За последние 10 лет акции CYPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 12.85% против -28.24% соответственно.
CYPIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- -9.17%
- С начала года
- -5.56%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 12.85%
URPIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -15.14%
- С начала года
- -17.39%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -28.00%
- 5 лет*
- -22.33%
- 10 лет*
- -28.24%
Сравнение доходности по годам CYPIX и URPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYPIX ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund | -5.56% | 4.38% | 34.15% | 46.89% | -45.26% | 29.22% | 39.07% | 37.98% | -1.09% | 25.72% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -17.39% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
Correlation
The correlation between CYPIX and URPIX is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | -0.87 |
The correlation between CYPIX and URPIX shifts across timeframes, from -0.87 (all time) to -0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск
CYPIX
URPIX
Сравнение CYPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund (CYPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CYPIX | URPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.81 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.96 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -1.71 | +2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CYPIX и URPIX
Максимальная просадка CYPIX за все время составила -72.09%, что меньше максимальной просадки URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYPIX и URPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.09% | -99.92% | +27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.57% | -30.79% | +8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.71% | -69.89% | +32.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.00% | -76.97% | +29.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.00% | -96.59% | +49.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -99.92% | +88.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -79.14% | +64.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 17.28% | -8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYPIX и URPIX
ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund (CYPIX) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с ProFunds UltraBear Fund (URPIX) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что CYPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 7.32% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | 20.10% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.02% | 25.17% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 34.05% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.92% | 35.59% | -4.67% |
Сравнение комиссий CYPIX и URPIX
CYPIX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYPIX и URPIX
CYPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYPIX ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 18.51% | 3.71% | 0.00% | 5.29% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.30% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CYPIX and URPIX have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CYPIX has higher volatility (8.94%) compared to URPIX (7.32%). In terms of maximum drawdown, CYPIX dropped -72.09% vs URPIX's -99.92%.
CYPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CYPIX и URPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор