PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYPIX с RMQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYPIX с RMQAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CYPIX (ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, CYPIX returned 13.38%/yr vs 37.61%/yr for RMQAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CYPIX charges 1.54%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.

Доходность

Сравнение доходности CYPIX и RMQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund (CYPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CYPIX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 40.14%. За последние 10 лет акции CYPIX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: 13.38% против 37.61% соответственно.

CYPIX

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-4.58%
1 год
9.23%
3 года*
16.65%
5 лет*
5.44%
10 лет*
13.38%

RMQAX

1 день
0.94%
1 месяц
21.45%
С начала года
40.14%
6 месяцев
35.70%
1 год
83.47%
3 года*
51.18%
5 лет*
27.34%
10 лет*
37.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYPIX и RMQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CYPIX
ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund		-4.41%4.38%34.15%46.89%-45.26%29.22%39.07%37.98%-1.09%25.72%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		40.14%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%

Correlation

The correlation between CYPIX and RMQAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.83

The correlation between CYPIX and RMQAX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с CYPIX:
CYPIX с UBPIXCYPIX с UTPIXCYPIX с CNPIXCYPIX с ENPIXCYPIX с WCPIXCYPIX с INPIXCYPIX с DXSLX
Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ

Доходность на риск

CYPIX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYPIX
Ранг доходности на риск CYPIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYPIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYPIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYPIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYPIX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund (CYPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYPIXRMQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.70

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
3.16

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.41

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

3.48

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

12.58

-11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYPIX vs. RMQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYPIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа RMQAX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYPIX и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYPIXRMQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.70

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.60

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.81

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.75

-0.37

Просадки

Сравнение просадок CYPIX и RMQAX

Максимальная просадка CYPIX за все время составила -72.09%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYPIX и RMQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYPIXRMQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.09%

-63.18%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.57%

-24.96%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.71%

-42.45%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.00%

-63.18%

+16.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.00%

-63.18%

+16.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

0.00%

-10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.28%

-12.90%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

6.89%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CYPIX и RMQAX

Текущая волатильность для ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund (CYPIX) составляет 7.85%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что CYPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYPIXRMQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

8.58%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

24.32%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.24%

32.15%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

46.19%

-12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.84%

46.42%

-15.58%

Сравнение комиссий CYPIX и RMQAX

CYPIX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYPIX и RMQAX

CYPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CYPIX
ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund		0.00%0.00%0.08%0.00%0.00%18.51%3.71%0.00%5.29%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		25.88%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CYPIX and RMQAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMQAX has higher volatility (8.58%) compared to CYPIX (7.85%). In terms of maximum drawdown, CYPIX dropped -72.09% vs RMQAX's -63.18%.

RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYPIX и RMQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор