Сравнение CYGB.L с UBXX.L
CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) are both Emerging Markets Bonds funds - CYGB.L tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index while UBXX.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYGB.L returned 5.42%/yr vs 2.41%/yr for UBXX.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CYGB.L charges 0.40%/yr vs 0.47%/yr for UBXX.L.
Доходность
Сравнение доходности CYGB.L и UBXX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CYGB.L торгуется в GBP, в то время как UBXX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBXX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CYGB.L показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у UBXX.L с доходностью 2.28%.
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
UBXX.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CYGB.L и UBXX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 2.28% | 9.71% | 7.01% | 7.14% | -11.07% | -0.20% |
Correlation
The correlation between CYGB.L and UBXX.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYGB.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск
CYGB.L
UBXX.L
Сравнение CYGB.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CYGB.L | UBXX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 3.65 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 16.73 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CYGB.L и UBXX.L
Максимальная просадка CYGB.L за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки UBXX.L в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYGB.L и UBXX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYGB.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -16.83% | +15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -1.93% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.56% | -2.59% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.56% | -16.83% | +15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.18% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -3.66% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.42% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYGB.L и UBXX.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что CYGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYGB.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.49% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 2.34% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 2.87% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 4.25% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.33% | 4.93% | -2.60% |
Сравнение комиссий CYGB.L и UBXX.L
CYGB.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UBXX.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYGB.L и UBXX.L
Дивидендная доходность CYGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности UBXX.L в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.46% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
CYGB.L and UBXX.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CYGB.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CYGB.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for UBXX.L.
CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.40% for CYGB.L and 0.47% for UBXX.L.
Подберите оптимальное распределение для CYGB.L и UBXX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор