PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CYGB.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYGB.L с IITU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYGB.L returned 5.42%/yr vs 21.02%/yr for IITU.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CYGB.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности CYGB.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CYGB.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CYGB.L показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 14.24%.

CYGB.L

1 день
-0.17%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
3.08%
С начала года
3.44%
1 год
3.67%
3 года*
6.63%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—

IITU.L

1 день
-1.24%
1 месяц
-4.49%
6 месяцев
14.87%
С начала года
14.24%
1 год
27.07%
3 года*
27.01%
5 лет*
21.02%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYGB.L и IITU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CYGB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		3.44%2.20%11.38%7.14%2.11%2.84%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		14.24%14.44%40.85%50.70%-20.63%38.95%

Correlation

The correlation between CYGB.L and IITU.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CYGB.L:
CYGB.L с IRCP.LCYGB.L с LQDH.LCYGB.L с CNYB.LCYGB.L с CSP1.LCYGB.L с EMCA.LCYGB.L с SWDA.LCYGB.L с CBND.L
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

CYGB.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYGB.L
Ранг доходности на риск CYGB.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYGB.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYGB.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYGB.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYGB.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYGB.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYGB.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CYGB.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.26

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.78

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

1.61

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

3.87

+8.29

CYGB.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYGB.L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYGB.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CYGB.L и IITU.L

Максимальная просадка CYGB.L за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYGB.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYGB.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.56%

-41.09%

+39.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-16.76%

+16.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.56%

-28.03%

+26.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.56%

-28.03%

+26.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-9.99%

+9.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-8.10%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

6.99%

-6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CYGB.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) составляет 0.59%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что CYGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYGB.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

7.21%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

16.49%

-14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

21.44%

-18.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

26.39%

-24.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.33%

23.71%

-21.38%

Сравнение комиссий CYGB.L и IITU.L

CYGB.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYGB.L и IITU.L

Дивидендная доходность CYGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CYGB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		1.70%1.84%2.13%2.38%2.68%2.21%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CYGB.L and IITU.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.

CYGB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while IITU.L is Technology Equities. CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.40% for CYGB.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYGB.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор