PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYBR.TO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYBR.TO с XEG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CYBR.TO (Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - CYBR.TO is a fund fund, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Over the past 5 years, CYBR.TO returned 9.43%/yr vs 29.65%/yr for XEG.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CYBR.TO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units (CYBR.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CYBR.TO показывает доходность 35.76%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%.

CYBR.TO

1 день
0.01%
1 месяц
29.18%
С начала года
35.76%
6 месяцев
26.80%
1 год
24.39%
3 года*
24.94%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-0.64%
С начала года
45.28%
6 месяцев
40.30%
1 год
73.90%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYBR.TO и XEG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CYBR.TO
Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units		35.76%2.14%13.45%44.51%-37.17%5.69%66.99%24.97%5.96%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-28.57%

Correlation

The correlation between CYBR.TO and XEG.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2018 г.

0.16

The correlation between CYBR.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CYBR.TO и XEG.TO

Секторы
CYBR.TO
XEG.TO

Технологии

88.2%

-

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Промышленность

4.0%

-

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CYBR.TO
88.2%
XEG.TO

-

Коммуникационные услуги

CYBR.TO
7.0%
XEG.TO

-

Промышленность

CYBR.TO
4.0%
XEG.TO

-

Недвижимость

CYBR.TO
0.8%
XEG.TO

-

Сырьевые материалы

CYBR.TO

-

XEG.TO

-

Потребительский циклический сектор

CYBR.TO

-

XEG.TO

-

Потребительский защитный сектор

CYBR.TO

-

XEG.TO

-

Энергетика

CYBR.TO

-

XEG.TO
100.0%

Финансовые услуги

CYBR.TO

-

XEG.TO

-

Здравоохранение

CYBR.TO

-

XEG.TO

-

Коммунальные услуги

CYBR.TO

-

XEG.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с CYBR.TO:
CYBR.TO с CIBRCYBR.TO с VOOCYBR.TO с SHLDCYBR.TO с VGTCYBR.TO с VFV.TOCYBR.TO с WCBRCYBR.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

CYBR.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBR.TO
Ранг доходности на риск CYBR.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBR.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBR.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBR.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBR.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBR.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYBR.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units (CYBR.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYBR.TOXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
3.27

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
3.81

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.51

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

6.68

-5.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

19.94

-18.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYBR.TO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYBR.TO на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа XEG.TO равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBR.TO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYBR.TOXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

3.27

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.04

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.28

+0.30

Просадки

Сравнение просадок CYBR.TO и XEG.TO

Максимальная просадка CYBR.TO за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBR.TO и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYBR.TOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-87.74%

+43.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.10%

-11.12%

-16.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.10%

-25.67%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-28.42%

-15.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-3.38%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.92%

-29.18%

+16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.20%

3.72%

+9.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR.TO и XEG.TO

Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units (CYBR.TO) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что CYBR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYBR.TOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.29%

9.24%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.55%

18.90%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.25%

22.74%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

28.62%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.69%

33.40%

-6.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR.TO и XEG.TO

Дивидендная доходность CYBR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CYBR.TO
Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units		0.17%0.23%0.24%0.27%0.39%0.26%0.38%0.64%0.79%0.00%0.00%0.00%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

CYBR.TO and XEG.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYBR.TO и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор