PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYBE.AS с XUSE.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYBE.AS с XUSE.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CYBE.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc) and XUSE.AS (iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CYBE.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while XUSE.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA Index. Both are passively managed. Over the past year, CYBE.AS returned 1.70% vs 20.45% for XUSE.AS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CYBE.AS charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for XUSE.AS.

Доходность

Сравнение доходности CYBE.AS и XUSE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CYBE.AS торгуется в EUR, в то время как XUSE.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUSE.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CYBE.AS показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у XUSE.AS с доходностью 9.61%.

CYBE.AS

1 день
0.07%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.88%
1 год
1.70%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.85%
10 лет*
—

XUSE.AS

1 день
0.13%
1 месяц
1.37%
С начала года
9.61%
6 месяцев
11.76%
1 год
20.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYBE.AS и XUSE.AS

2026 (YTD)2025
CYBE.AS
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc		1.79%0.01%
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		9.63%11.20%

Correlation

The correlation between CYBE.AS and XUSE.AS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

Часто сравнивают с CYBE.AS:
CYBE.AS с XDWS.DECYBE.AS с XDWU.DECYBE.AS с IPRV.LCYBE.AS с WGLD.DECYBE.AS с XWTS.DECYBE.AS с IUST.DECYBE.AS с IB1T.DE
Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с EXUS.LXUSE.AS с VXUSXUSE.AS с XMWX.LXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VDHG.AXXUSE.AS с VOOXUSE.AS с IXUA.DE

Доходность на риск

CYBE.AS vs. XUSE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBE.AS
Ранг доходности на риск CYBE.AS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBE.AS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBE.AS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBE.AS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBE.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBE.AS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYBE.AS c XUSE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYBE.ASXUSE.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.51

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.23

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.36

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

9.08

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYBE.AS vs. XUSE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYBE.AS на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа XUSE.AS равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBE.AS и XUSE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYBE.ASXUSE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.51

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.03

+0.75

Просадки

Сравнение просадок CYBE.AS и XUSE.AS

Максимальная просадка CYBE.AS за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки XUSE.AS в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBE.AS и XUSE.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYBE.ASXUSE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-15.66%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-8.57%

+7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.00%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-2.17%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

2.24%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CYBE.AS и XUSE.AS

Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) составляет 1.41%, в то время как у iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что CYBE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYBE.ASXUSE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

3.89%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

11.22%

-9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

13.38%

-10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

15.26%

-13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

15.26%

-13.06%

Сравнение комиссий CYBE.AS и XUSE.AS

CYBE.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XUSE.AS в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBE.AS и XUSE.AS

Ни CYBE.AS, ни XUSE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CYBE.AS and XUSE.AS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUSE.AS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUSE.AS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for CYBE.AS.

CYBE.AS is categorized as Emerging Markets Bonds, while XUSE.AS is Global Equities. CYBE.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while XUSE.AS tracks MSCI World ex USA Index. Their fees differ too: 0.40% for CYBE.AS and 0.25% for XUSE.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYBE.AS и XUSE.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор